Tendência dos sistemas de troca do dia seguinte

Tendência seguinte.
Todo comerciante precisa de uma tendência para ganhar dinheiro. Se você pensar sobre isso, não importa qual a técnica, se não houver nenhuma tendência depois de comprar, então você não poderá vender a preços mais altos.
Tendência após a negociação é completamente diferente do que a maioria dos investidores estão acostumados a qual é uma estratégia de compra e retenção. Os seguidores da tendência esperam que uma tendência seja iniciada antes de entrar no mercado e, uma vez que a tendência mostrou sinais de seguidores de tendências de deterioração, estão saindo do mercado. Trend trading leva disciplina e controle emocional para manter a estratégia através dos inevitáveis ​​altos e baixos do mercado. Ele procura capturar a maior parte de uma tendência de mercado, para cima ou para baixo, com lucro, mesmo que isso signifique uma volatilidade desconfortável no mercado.
Um dos principais seguidores da tendência ou nosso tempo, John Henry explica isso melhor:
"Há um desejo irresistível de agir diante de movimentos de mercado adversos. Geralmente, é chamado de "evitar a volatilidade" com a suposição de que a volatilidade é ruim. No entanto, descobri que evitar a volatilidade realmente inibe a capacidade de permanecer com a tendência a longo prazo. O desejo de ter paradas íntimas para preservar a equidade comercial aberta tem custos tremendos ao longo de décadas. Os sistemas de longo prazo não evitam a volatilidade, eles sentam-se pacientemente. Isso reduz a ocorrência de ser forçado a sair de uma posição que está no meio de um movimento maior a longo prazo. "
Trend trading é melhor visto como reativo e sistemático por natureza. Não prevê ou prevê mercados.
"Eu não acredito que eu sou a única pessoa que não pode prever os preços futuros. Ninguém pode prever consistentemente nada, especialmente os investidores. Os preços, não os investidores, prevêem o futuro. Apesar disso, os investidores esperam ou acreditam que podem prever o futuro, ou outra pessoa pode. Muitos deles procuram prever o próximo ciclo macroeconômico. Confiamos no fato de que outros investidores estão convencidos de que eles podem prever o futuro, e eu acredito que é aí que os nossos lucros provêm. Eu acredito que é tão simples. "John Henry.
Tendência A seguir sempre envolve um plano. Exige que você tenha uma autodisciplina forte para seguir regras precisas (sem adivinhar ou emoções selvagens). Envolve um sistema de gerenciamento de risco que usa o preço de mercado atual, o nível de patrimônio em sua conta e a volatilidade atual do mercado. Os traders Trend usam uma regra de risco inicial que determina o tamanho da sua posição no momento da entrada. Isso significa que você sabe exatamente quanto comprar ou vender com base na quantidade de dinheiro que você possui. Mudanças no preço podem levar a uma redução ou aumento gradual do seu comércio inicial. Por outro lado, os movimentos de preços adversos podem levar a uma saída para todo o seu comércio. Historicamente, o lucro médio de um comerciante de tendências por comércio é significativamente maior do que a perda média por comércio.
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Todos os meses, publicamos o Relatório de Sabedoria do Estado da Tendência. O relatório foi construído para refletir e rastrear o desempenho genérico das tendências seguidas como uma estratégia de negociação. Desenvolvemos uma suíte de sistema composta por sistemas clássicos de tendências, disponíveis no domínio público, para produzir uma tendência após benchmark.
A combinação do sistema é simulada em uma carteira de futuros, selecionada na faixa de mais de 300 mercados de futuros em mais de 30 bolsas, a qual a Wisdom Trading pode oferecer aos clientes acesso. O portfólio é global, diversificado e equilibrado nos principais setores.
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Principais razões para a tendência após o investimento.
Lucro em mercados ascendentes e descendentes:
O seguimento da tendência não é jurar uma fidelidade a um mercado de touro ou urso. Isso segue as tendências até o fim. Não importa quão ridículas as tendências possam parecer precocemente e não importa quão incrivelmente estendidas elas possam aparecer no final, siga as tendências. Por quê? Porque eles sempre vão além do que qualquer um espera. Ignore o impulso em seu perigo.
Não Mais Compre e Mantenha, Analistas ou Notícias:
Tendência após a tomada de decisões não envolve discrição, suposições, & # 8216; gut & # 8217; sente ou sente. Não é dia comercial ou compre e segure (esperança). Não envolve indexação passiva, dentro e fora do comércio ou análise fundamental. Não há mais ciclos de notícias 24 horas, turbulência diária ou hype sensacional. Sem caixas negras ou fórmulas mágicas. A esperança é a droga mais adictiva. Solte os Santos Grails. As boas notícias? Os iniciantes completos podem aprender as tendências seguintes.
As tendências existem em todos os lugares, sempre chegando e sempre indo. Seja moda, negócios ou o que quer que seja, todos queremos encontrar tendências e montá-las na medida do possível. Os mercados não são diferentes: tendem e tendem para baixo. Dito isto, ninguém pode prever uma tendência de mercado, você só pode reagir a eles. A tendência seguinte nunca antecipa o início ou o fim de uma tendência. Isso só atua quando a tendência muda. No entanto, não há necessidade de descobrir # 8216; por que & # 8217; um mercado está tendendo & # 8212; apenas siga. Você não precisa entender a eletricidade para usá-lo.
O grande dinheiro de deixar lucros correr:
O objetivo da tendência é combinar retornos absolutos. Ele não dispara para # 8216; média. & # 8217; Você realmente quer ser exatamente como seu vizinho? O objetivo é fazer os grandes retornos, não gerar rendimentos de caderneta de caderneta. O seguimento da tendência também tem a capacidade única de mentir e aguardar & # 8216; alvos de oportunidade. & # 8217; Isso significa "outlier & # 8217; eventos (leia: surpresas imprevisíveis como o crash do mercado de 2008) pode fazer você um enorme dinheiro.
Não há diversificação tradicional:
O seguimento da tendência não se restringe a nenhum mercado ou instrumento. Um foco na & # 8216; ação de preço & # 8217; permite seguir a tendência para ser aplicado a uma variedade excepcionalmente grande de mercados. O preço é a única coisa que todos os mercados têm em comum. Isso significa que um sistema de títulos do Tesouro também funcionará no Euro. E se você mudar para o café, algo totalmente diferente do tesouro, ainda funciona. O seguimento da tendência é robusto. Mas não espere a & # 8216; fita & # 8217; para lê-lo. Você precisa confiar em seus sinais de compra e venda e seguir todas as regras.
Esqueça a Segurança Social, resgates, planos de estímulo e estradas para lugar nenhum. Aqueles não ganharam ajuda para ganhar dinheiro, mas eles podem ajudá-lo a perder dinheiro. Quando o Fed leva as rodas de treinamento & # 8216; & # 8217; fora da economia, você estará pronto para receber dinheiro ou vai ficar sentado lá e levá-lo novamente? Se o seu portfólio é fundamentado em princípios sólidos, você pode ganhar, mas o governo não tem nada a ver com o som.
Vence da Psicologia em Massa:
Os mercados, que estão sempre mudando, são apenas nossas expectativas subjetivas refletidas objetivamente. Curiosamente, as reações das pessoas às mudanças sempre permanecem as mesmas (ou seja, elas concordam erroneamente como um grupo). O seguimento da tendência tira proveito de & # 8216; panicky sheep & # 8217; comportamento para ganhar dinheiro. Como? A disciplina restrita minimiza os comportamentos. Ele resolve nossa ânsia de perceber ganhos e relutância para cristalizar perdas. Deixe-se afrontá-lo, muitas pessoas acreditam o que lhes agrada e a conformidade social significa que, mesmo que o grupo esteja errado, nós vamos. A maioria dos comportamentos é simplesmente impulsionada pelo momento impulsivo de agora. Eles não têm escolhas decididas e pensadas. Tendência após vitórias por causa disso.
Abordagem científica à negociação:
A tendência seguinte não requer uma crença, mas sim depende de princípios inabaláveis ​​comprovados ao longo de décadas. Ele tem uma vantagem definida, assim como a equipe de contagem de cartões MIT que bateu os casinos de Las Vegas (leia: a teoria dos jogos matemáticos do filme # 8216; A Beautiful Mind & # 8217;). Seja o cassino e não o jogador infeliz. Como? O seguimento da tendência usa regras rígidas enraizadas em números (processo de reflexão não resultado). E lembre-se, a freqüência de correção não importa, a magnitude da correção é importante. & # 8216; Percentagem vencedora & # 8217; significa zilch. Quanto tempo a tendência seguirá a seguir? Sem olhar para a tela bebendo # 8216; Red Bulls & # 8217 ;. Uma vez que você está configurado, minutos por dia é tudo o que você precisa quando se aproxima da negociação como um engenheiro.
Forte Desempenho Histórico em Períodos de Crise:
A tendência seguinte se prepara para o pior em todos os momentos. É adaptável a diferentes climas e ambientes que funcionam melhor durante períodos de crescente volatilidade e incerteza. Adivinha? O desconhecido vai acontecer de novo. Você está pronto? Você tem que ser capaz de montar o bronco bucking enquanto também está andando na tempestade. Dito isto, no dia em que você tem que fazer algo, você está ferrado. Continuar, como um leão à espera de atacar presas feridas, é muito paciente.
O gerenciamento de riscos é prioridade máxima:
O seguimento da tendência sempre definiu protocolos de saída para controlar & # 8216; ferimento & # 8217; para sua conta. As perdas e o uso adequado de alavancagem são práticas padrão. O seguimento da tendência também tem correlações baixas a negativas com a maioria das outras oportunidades de investimento. Ele elimina a exposição ao pensamento coletivo e aos ativos tóxicos. A eliminação da exposição é um movimento vencedor, enquanto a cobertura pode realmente aumentar sua exposição. Trend following é a melhor proteção para quando as bolhas pop e todos começam a correr para cobertura.
O Wisdom Trading é um corretor de introdução registado no NFA.
Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, empresas e profissionais da indústria.
Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados.
Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas ao mercado de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo.
O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Tendência dos sistemas de negociação do dia seguinte
Existe um mapa comum que todo mundo que faz muito dinheiro segue, conscientemente ou inconscientemente? Sim. Para ter sucesso nos mercados, você deve se render. O lucro de mercado não é sobre a última informação, opinião de especialistas ou conhecimento fundamental. Afastar isso e ir com o fluxo de mudanças é o único procedimento operacional de todos os comerciantes lendários.
Paul Tudor Jones disse: "A ilusão foi criada que há uma explicação para tudo com a tarefa principal de encontrar essa explicação". Ele está morto. Você quer o contrário. Aproximar os mercados com total ignorância é a mentalidade do vencedor. Porque ao negociar nada importa, exceto a ação de preço. Tudo é refletido, total e descontado no preço. Quero dizer tudo.
Eu vivo e respiro a importância da ação de preço através do meu podcast e livros - uma compilação única compilada aqui. Não CNBC, não Bloomberg, não IBD, mas encontrado aqui sozinho. Ambos produziram vários milionários e lançaram carreiras de hedge funds. No entanto, alguns querem mais. Eles precisam de mais. E a forma como dou o meu apoio pessoal - a tendência central seguindo princípios e como compor esses princípios durante toda a vida - é através do meu produto Flagship.
Informações poderosas.
O produto My Flagship é uma informação poderosa, juntamente com o suporte pessoal para a sua situação única. Eu ensino iniciantes para experientes profissionais como fazer lucros acima da média com tendência clara e completa seguindo sistemas de negociação:
1. Adicione apenas aos vencedores.
2. Nunca adicione a um perdedor.
3. Deixe os lucros correrem.
4. Corte as perdas rapidamente.
5. Não tente escolher tops.
6. Não tente retirar fundos.
7. Os preços do mercado tomam decisões, não ego.
"Trend following é a maneira mais pura, simples e fácil de ganhar o dinheiro. Usa apenas o que os mercados estão nos contando sobre si mesmos - a atual tendência de preços".
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Acaso.
Em vez de ouvir um visitante queria falar como um mestre zen estava derramando chá. O mestre derramou chá até o copo estar cheio e depois continuou a derramar. O visitante não podia se controlar: "Você não vê meu copo estar cheio?"
"Você está certo", disse o mestre enquanto ele parou, "E, como esta xícara de chá, você está cheio de suas próprias idéias. Como você pode esperar que eu lhe dê Zen, a menos que você ofereça um copo vazio?"
Ep. 620: 2018 Será ótimo com Michael Covel na Trend Following Radio.
Postado em: 31 de dezembro de 2017.
Inscreva-se no Trend After Radio no iTunes Feliz ano novo e aproveite a compilação de 11 horas do dia todo cobrindo 3 dos meus convidados favoritos. Um lembrete intemporal para começar 2018 do jeito certo! E se você não quer ouvir todo o caminho, então, aproveite minha novidade de introdução!
Ep. 619: Ozan Varol Entrevista com Michael Covel na Trend After Radio.
Publicado em: 28 de dezembro de 2017.
Assine a Trend After Radio no iTunes Ozan Varol é um cientista de foguete, autor e premiado professor de direito. Sua visão contrária mostra em seus escritos e entrevistas. Ele se concentra principalmente em mostrar como o pensamento extraordinário produz resultados extraordinários. Os mais novos livros de Ozan são The Democratic Coup d'État e Lei Constitucional Comparada: uma abordagem global e interdisciplinar. [& hellip;]
& # 8220; Não se preocupe com a cauda ou com a cabeça, apenas trocam pelo filete & # 8230; & # 8221;
Publicado em: 27 de dezembro de 2017.
Comentários em: Michael: Eu só queria enviar um agradecimento. Eu ando cerca de 4 milhas por manhã enquanto escuto seus podcasts do iTunes. Estive ouvindo cerca de 6 meses e consegui passar por cerca de uma metade até agora. Nunca estou cansado de ouvir e [& hellip;]
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Reminiscências de um Operador de estoque por Edwin Lefèvre PDF.
"Se você quer a chance de grandes retornos em mercados de touro, urso e cisne preto, ESTE é onde você quer estar. Mas isso não é cupons de recorte. Sem risco, sem retorno".

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Michael Covel desenvolveu tecnologia que identifica o início das tendências do mercado. A tecnologia seguinte da tendência, com 100% de certeza, apenas encontrará mercados de tendências. Nossos sistemas respondem a todas as mudanças de tendências para que você possa montar seus vencedores e cortar seus perdedores. Você saberá exatamente quando comprar e vender e você sempre seguirá a tendência primária, dando-lhe a chance de transformar em uma fortuna. Clique abaixo para descrição completa, FAQs, garantia e depoimentos.
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Tendência Seguindo Perguntas Frequentes e Filosofia.
Um leitor escreve:
"Eu estou olhando para o seu produto emblemático. Como um veterano, eu sou um cara direto que quer respostas diretas. Vale a pena investir ou lendo todos os materiais que você publicou já tenho conhecimento? # 8221;
Todo mundo precisa de algo quando se trata de seguir as tendências se eles estão se aproximando diretamente de mim. Ambos precisam muito, um pouco, reforço, todos precisam da vantagem extra para sua situação. Meu suporte permite uma adaptação ao que você precisa. Então, sim, preencho os espaços em branco onde você e todos os meus clientes precisam disso.
• Todos os comerciantes novos ou privados que comercializam sua própria conta.
• Gerentes de hedge funds, consultores de comércio de commodities, comerciantes de piso e locais.
• Comerciantes profissionais que procuram estabelecer negócios de gerenciamento de dinheiro.
• Aqueles que comercializam 401K, IRA ou outros veículos de aposentadoria.
• Aqueles que querem trocar todos os mercados com as mesmas regras.
• Aqueles que querem ganhar dinheiro em mercados de touro, urso e cisne preto.
Isso é para novos comerciantes profissionais. É para comerciantes que comercializam mercados globais e para aqueles que comercializam apenas os mercados de seus países de origem. É para aposentadoria, contas especulativas, Conselheiros de Investimento Registrados, gestores de fundos e estudantes universitários. Esta é uma verdadeira localização independente, o comércio de uma ilha deserta que comercializa oportunidades lucrativas.
P: Qual é a tendência para o treinamento?
• Aqueles que esperam bilhões ao instante.
Pessoas que pensam que podem prever amanhã.
• Qualquer um que diga isso: Identificando e explorando anomalias na ação de preço rápido é a chave para negociação rentável. & # 8221;
• Se você não está ligado à realidade, seremos uma partida muito ruim.
Antes do resto das minhas perguntas freqüentes, a filosofia.
Trend Following Philosophy.
Negociação: os comerciantes são diferentes. Eles têm uma estratégia definida para lucrar em todos os climas. Tendência seguindo os comerciantes não se importa com o mercado que eles compram ou vendem desde que ganham dinheiro.
Retornos absolutos: Trend Following ™ tem desempenho acima da média nas últimas 7 décadas. O potencial de riqueza composta é enorme.
Tendências para cima e para baixo: Trend Following ™ ganha dinheiro em mercados de alto ou baixo, touro ou urso.
Risco de cauda: A estratégia de seguimento da tendência é superior à média quando as bolhas de mercado são pop, quando o Cisne Negro chega. Por exemplo, o seguimento da tendência resultou em dinheiro enorme durante o Stock Crash (1973-74), Black Monday (1987), Barings Bank (1995), LTCM & amp; Asian Crisis (1998), Stock Crash (2000-02), 9/11 (2001), Great Recession (2008-09), Mercado do Petróleo (2017-16) e Brexit (2018). Revise os eventos.
Diversificação do portfólio: os retornos da Trend Following ™ não estão correlacionados com os investimentos passivos tradicionais.
Mercados ineficazes: Trend Following ™ vai contra a hipótese de mercados eficientes (EMH).
Pesquisa: Trend Following ™ tem lucrado há séculos. Revise pesquisas de terceiros: PDF 1 e PDF 2.
Nurture Beats Nature: comerciantes vencedores não têm um gene especial, presente divino, talento inato, conhecimento interno ou enorme capital inicial. Eles têm um sistema.
Tudo flui: os seguidores da tendência reagem aos movimentos do mercado e seguem sem uma história sobre o porquê.
O Pensamento Estatístico é Paramount: durante um jogo de futebol de segunda-feira, Ron Jaworski pregou: & # 8220; Play calling é sobre probabilidade de não certeza. & # 8221;
Market Bubbles: a inundação mitológica de 100 anos acontece o tempo todo. Desde 1929, houve 18 colisões do mercado sempre enraizadas em exuberância irracional. Consulte Mais informação.
Fundamentos são religião: parafraseando um grande trader: & # 8220; A ilusão foi criada que há uma explicação para cada movimento de mercado com a tarefa principal para encontrar essa explicação. & # 8221; Trend Following ™ não precisa de notícias, fundamentos ou padrões de gráficos.
O mercado nunca é errado: as pessoas aguentam e rezam para que o mercado volte se não for a favor deles. Don & # 8217; t fazer isso. O mercado nunca está errado.
Você precisa apostar para ganhar: Dê grandes riscos se desejar grandes recompensas. Se você quer uma recompensa média, leve um risco médio. Sem bolas, sem bebês. No entanto, como Larry Hite disse, & # 8220; Don, não aposte seu deli para ganhar um pickle. & # 8221;
Resultado do sucesso do processo: você quer estar certo ou rico? Você não tem controle sobre os resultados; você controla sua ação. Você só pode controlar o quanto você perde.
Pense como Kenny Rogers: Se você deve jogar decidir sobre três coisas no início: as regras do jogo, as apostas e o tempo de desistir. Você precisou saber quando segurar & # 8217; em. Saiba quando dobrar & # 8217; em. Saiba quando se afastar. Saiba quando executar.
Questões comportamentais: as lições dos melhores profissionais da psicologia comercial são parte do Trend Following. Veja o podcast.
Aprenda a amar as perdas: P. T. Barnum disse, & # 8220; Desta maneira para a saída! & # 8221; Se o famoso comerciante Amos Hostetter perdeu 25 por cento, ele abandonou: & # 8220; Nunca se preocupe com o queijo. Deixe-me sair da armadilha. & # 8221;
A tecnologia não é uma senhora: Pablo Picasso disse: "Computadores são inúteis". Eles só podem dar-lhe respostas. & # 8221; Comece por responder antecipadamente às suas perguntas diárias do mercado. Automatizar as respostas é a parte fácil.
Zero Sum Battles Are Life: se você vai ganhar, outra pessoa perderá. A sobrevivência do mais forte torna-se desconfortável? Fique fora do jogo da soma zero (PDF).
Hero Worship Kills Accounts: quando os especialistas em TV dizem que é hora de comprar o Google ou despejar a Apple, milhões seguem o conselho aleatório de forma cega. Don & # 8217; t beber esse Kool-Aid.
Compre e segure (Esperança): Compre e segure trabalhos para investidores que vivem para sempre. Ele também funciona para aqueles que acreditam no pensamento mágico e no pó de duende. Fundos mútuos e cosméticos: ambos vendem esperança.
Sem Folhas de Balanço: Não importa se você negocie ações ou soja: a negociação é negociada e o nome do jogo é ganhar dinheiro, não obter um A em & # 8216; Como Ler um balanço? '& # 8221;
Sem Tops e Bottoms: A tendência seguinte visa capturar o meio, ou a carne, de uma tendência de mercado, para cima ou para baixo, com fins lucrativos. Você nunca entrará no fundo absoluto ou sai no topo absoluto.
Os mercados foram alterados? Não só os mercados mudaram, continuam a mudar: & # 8220; Se você possui uma filosofia de mercado válida, aprender a aceitar essa mudança e fluir com ela é o seu maior ativo. Não importa o quão ridículos movimentos do mercado aparecem no início, e não importa quão estendido ou irracional eles parecem no final, seguir as tendências é a escolha racional em um mundo caótico e em mudança. # 8221; Foi assim que o proprietário dos Red Sox fez sua tendência seguindo fortuna. Mais.
Realidade Real: & # 8220; Se você quiser ganhar dinheiro em qualquer mercado, você precisa refletir sobre o que o mercado está fazendo. Sendo outras coisas iguais, quanto mais você ficar bem com o mercado, mais dinheiro você fará. Quanto mais você ficar errado com o mercado, mais dinheiro perderá. & # 8221;
O preço faz com que os mercados sejam iguais: & # 8220; você não precisa saber nada sobre títulos. Você não precisa entender moedas diferentes. Eles são apenas números. O milho é um pouco diferente dos títulos, mas não é diferente o suficiente para trocá-los de forma diferente. Algumas pessoas têm um sistema diferente para cada mercado. Isso é absurdo. Você está negociando psicologia da multidão. Você não está negociando milho, soja, ou o S & amp; P. Você está apenas negociando números. & # 8221;
Não há Discreção: você não pode testar ou simular como você se sentiu quando tirou a cama 15 anos atrás, quando você está olhando as simulações históricas. Se você quiser negociar usando um sistema, você deve usar servilmente o sistema e evitar substituições discricionárias. Você faz o que quer que o sistema diga, não importa o quão inteligente ou estúpido que você pense, é nesse momento. & # 8221;
Apostas adequadas: se você tem $ 100,000 e quer trocar ouro, bem, quanto você trocará em seu primeiro comércio? Você trocará todos os US $ 100.000? E se você estiver errado? E se você estiver errado de uma maneira grande e perder seus US $ 100.000 em uma aposta? Nao inteligente.
Contrato pré-nupcial: O fator primordial quando o mercado vai contra você: # 8220; I & # 8217; m out! & # 8221; Você precisa de um acordo pré-nupcial com o mercado. A hora de pensar quando você sair é antes de entrar.
Home Run Trades: Uma tendência seguindo o treinador de beisebol iria abordá-lo como o ex-gerente dos Orioles de Baltimore: & # 8220; Earl Weaver projetou suas ofensas para maximizar as chances de um homer de três corridas. Weaver não bateu ou queria gente que bateu solteiros. Ele queria gente que bateu em grandes casas. # 8221;
Perguntas frequentes.
P: Por favor, defina o seguimento da tendência.
A: Leia. O seguimento da tendência não escolhe fundos ou tops. Você sempre entra em uma tendência tardia e sai tarde. Você não pode prever uma tendência. A base de uma das descobertas mais rentáveis ​​da história da especulação do mercado: captura a carne do meio de uma tendência e você pode fazer uma fortuna.
P: Este software sofisticado e estratégias comerciais complicadas que, aparentemente, apenas cientistas de foguete podem trocar?
R: Não. O risco real na idade de hoje está superando um sistema comercial. Há tanta potência de computação disponível e tantos dados disponíveis, mas a realidade é que a tendência seguindo regras pode ser explicada na parte de trás de um guardanapo. Você aprenderá a usar regras que qualquer um pode solicitar lucro potencial. O software pode ajudar a automatizar tendências seguindo as estratégias? Claro, mas não deixe a automação te enganar. Considere a sabedoria de Daniel Dennett:
& # 8220; Aqui é algo que sabemos com perfeição quase perfeita: nada de fisicamente inexplicável desempenha um papel em qualquer programa de computador, sem campos de força até agora inimagináveis, sem armadilhas quânticas misteriosas. Certamente, nenhum tecido maravilhoso em qualquer computador. Sabemos exatamente como as tarefas básicas são realizadas nos computadores e como elas podem ser compostas em tarefas cada vez mais complexas, e podemos explicar essas competências construídas sem mistério residual. Então, embora o virtuosismo dos computadores de hoje continue a nos surpreender, os próprios computadores, como máquinas, são tão mundanos quanto os open-openers. Muita prestidigitação, mas nenhuma magia real e # 8230; Todas as melhorias nos computadores desde que Turing inventou sua máquina imaginária de fita de papel são simplesmente formas de torná-los mais rápidos. & # 8220;
Uma das tendências mais realizadas seguindo os comerciantes dos últimos 30 anos, um homem que fez bilhões, ainda rastreia e automatiza seu mundo com o EXCEL. Nada chique. Nenhuma masturbação mental.
P: O seu produto Flagship vem com recomendações?
R: Você conhecerá todas as negociações para todos os mercados em todos os momentos. Você ganhou & # 8217; t precisa de recomendações em and # 8216; # 8217; como você terá tudo desde o início. Minha tendência seguindo os sistemas fornece as regras para os sinais comerciais em andamento (o que alguns podem chamar de recomendações).
Q: A tendência é a negociação do sistema de caixa preta?
R: Não é caixa preta comercial. Todas as regras e filosofias ensinadas são totalmente divulgadas.
P: Quais são as origens da tendência seguinte?
P: Quais são os requisitos para iniciar a negociação?
R: Estes pré-requisitos são necessários antecipadamente ou ao mesmo tempo. Você também precisará dados de preço diários e semanais baratos.
P: Por que existem duas versões do seu produto?
A: o Flagship Premium leva você a lá mais rápido.
P: O que são exemplos de desempenho?
A: Durante mais de 7 décadas, a tendência da evolução dos comerciantes produziu grandes lucros.
P: Quando a tendência seguinte funciona?
R: Quando a tendência dos mercados é a resposta curta. O objetivo de investimento dos meus programas de negociação é extrair os lucros dos mercados ascendentes, descendentes e negros (eventos raros ou surpresos), resultando em um fluxo de retorno acima da média. Todos os programas podem ser aplicados em carteiras longas e longas / curtas e todas as regras são melhor aplicadas de forma 100% sistemática. Pense nisso como uma máquina:
P: Que tipo de mercados podem ser negociados?
R: Os sistemas fornecidos são para ações, títulos, commodities, moedas (FX), energias, agricultura, metais e softs. Mesmo BTC. Você pode negociar apenas ações, por exemplo? Sim.
P: quais instrumentos de mercado podem ser negociados?
R: Os sistemas fornecidos são para ETFs de ações (ações), opções LEAPs e / ou futuros.
P: Qual é a especificidade do seu produto?
A: Este serviço é uma tendência geral na sequência de uma educação comercial com tendências exatas seguindo sistemas que podem ser aplicados imediatamente à sua conta. Isso significa que você receberá:
• Regras exatas para selecionar seu portfólio de rastreamento.
• Regras exatas para inserir seus negócios no momento certo.
• Regras exatas para sair de suas negociações com uma perda.
• Regras exatas para sair de seus negócios com lucro.
• Regras exatas quanto à quantidade de dinheiro a apostar em cada comércio.
P: Parece estranho que alguém esteja disposto a distribuir um processo que funcione.
R: A maioria das pessoas não quer mudar para algo bom. Eles estão bem com resultados medíocres. A maioria está feliz perdendo.
P: Seus sistemas de negociação são apenas Turtle trading?
A: Michael Covel & # 8217; s The Complete TurtleTrader explica a história da tartaruga e o sistema em detalhes. É o recurso definitivo da tartaruga, mas meus sistemas e treinamento Flagship vão muito mais longe. Sistemas avançados, exemplos e interações humanas com Michael e seus funcionários, o elemento de ensino ao vivo no Flagship, é uma experiência totalmente diferente.
Q: Qual a diferença entre seus livros e sistemas & # 038; Treinamento?
R: Os livros são excelentes recursos preenchidos com milhares de detalhes, e eles ajudaram muitos comerciantes a ganhar dinheiro, mas meus sistemas e treinamento com suporte são diferentes. As perguntas surgem. As pessoas precisam de ajuda. A instrução pessoal dá insights. Além disso, muitos sistemas comerciais comerciais estão incluídos (não nos livros).
Q: O comércio de tendências é apenas para os EUA?
R: Meus clientes estão em mais de 70 países negociando em trocas da Europa para Ásia para o Oriente Médio para a América do Sul para a América do Norte.
P: Seus sistemas e treinamento para o investidor individual?
R: Muitos dos meus clientes são simplesmente indivíduos que comercializam sua própria conta. Muitos não têm experiência. Alguns têm experiência, mas o tipo errado. Quer 21 e na faculdade, 30 anos trabalhando em um emprego, ou idade de 75 anos na aposentadoria, você pode aprender tendência após a negociação.
P: Seus sistemas e treinamento para profissionais do mercado?
R: Meus sistemas e treinamento também são usados ​​por comerciantes experientes em todo o mundo. Hedge funds managers para CTAs para CFAs para corretores de CMTs para consultores financeiros em todos os continentes.
P: Como seus sistemas e treinamento foram montados?
R: Os grandes comerciantes, juntamente com suas regras de negociação, não são facilmente acessados. É um clube muito fechado. No entanto, Michael Covel dedicou sua vida a montar seus sistemas comerciais e aulas (como resultado de seu ensino direto). A Covel passou os últimos 15 anos no interior aprendendo com os maiores comerciantes do nosso tempo. Veja mentores.
P: O topo do seu sistema comercial é caro.
R: Pagar para a educação comercial é muito menos caro do que perder uma fortuna sem plano de negociação (o que muitos fazem). Meu preço é insignificante se você considerar um investimento em sua riqueza futura.
P: Os sistemas podem ser aplicados em prazos mais curtos, como gráficos horários ou de 4 horas?
R: Não. O comércio de dia é o ouro do tolo. Meus sistemas e treinamento valerão milhões para você durante toda a vida se você simplesmente entender que o dia de negociação é uma miragem.
P: Fale sobre o processo de aprendizagem para seus clientes.
A: Aplicar regras de saída explícitas para limitar danos durante declínios no mercado é o nome do jogo. Sobrevivência! Isso significa ter uma estratégia de saída para todas as suas posições em todos os momentos. Isso significa que as perdas de forma deliberada, consistente e mecânica diminuem ao deixar seus vencedores funcionarem.
P: O capital inicial é necessário?
Q: Isto é para contas de aposentadoria?
R: Você pode negociar ações, futuros e ETFs em contas de aposentadoria (401ks, IRAs, Keoghs, Seps, etc.).
P: Tendência na sequência dos trabalhos sobre estoques?
R: Sim. 100%. O seguimento da tendência não é específico do instrumento. Os seguidores da tendência podem e trocam todos os tipos de instrumentos. Alguns futuros comerciais. Alguns ETF comerciais. Alguns comerciais LEAPS & reg; opções. Algumas commodities comerciais. Por exemplo, a tendência de hoje na sequência dos comerciantes pode trocar ETFs e obter exposição aos mercados de ações e commodities sem ter que negociar futuros. Você aprenderá a melhor opção para sua situação.
P: A tendência é arriscada?
A: a vida é arriscada. Você pode ser atingido por um carro que atravessa a rua. No entanto, se você tiver um plano concreto, o risco pode ser gerenciado.
P: As aulas universitárias ajudam na tendência após a educação?
R: A maioria dos departamentos de finanças ou desconhecem as tendências que seguem ou ignoram. Muitos dos maiores comerciantes tiveram pouca ou nenhuma experiência de negociação de tendências antes de começar. Trend following legend John W. Henry (dono de Boston Red Sox), por exemplo, não tinha um diploma universitário.
P: fale com vieses comportamentais.
A: Tendência seguinte lida com os preconceitos:
P: Quanta matemática está envolvida na tendência seguindo o sucesso?
A: O básico: adicionar, subtrair, multiplicar, dividir. Alguns terão mais compreensão, e isso também está bem.
P: Os seguidores das tendências observam as telas durante as horas do mercado?
R: Alguns seguidores de tendências só trocam uma vez por semana usando barras semanais. Não há necessidade de assistir a tela durante o horário do mercado.
P: Quanto tempo é necessário para negociar como uma tendência seguindo o trader?
R: Você pode gastar um minuto ou dois por mercado a cada dia. Por exemplo, você verifica os preços à noite e, em seguida, com uma troca pela manhã, você coloca ou altera quaisquer ordens de acordo com as regras. A tendência emblemática seguida dos sistemas de negociação usa dados diários para determinar os sinais de compra e venda. Os pedidos podem ser colocados antes do mercado abrir e não precisam de monitoramento por hora. A maioria dos melhores comerciantes administra seus negócios em 10 a 30 minutos por dia. Seguidor da tendência Richard Donchian:
& # 8220; Se você negociar em um método de limitação definitivo de perda de seguimento, você pode trocar sem demorar muito tempo do seu dia útil regular. Uma vez que a ação é tomada somente quando certas provas são registradas, você pode gastar um minuto ou dois por [mercado] na noite, verificando se as provas de ação são evidentes e, em seguida, em uma chamada telefônica no local da manhã ou alterar quaisquer ordens de acordo com o que é indicado. [Além disso] um método definitivo, que em todos os momentos inclui critérios precisos para encerrar os negócios perdidos de uma pessoa imediatamente, evita a indecisão emocionalmente desconcertante. # 8221;
Cada dia você determina entradas e / ou saídas para o dia seguinte. Você pode comprar ou vender no # 8220; no mercado # 8221; em aberto no dia seguinte.
P: A sua tendência de seguir as estratégias pode ser automatizada?
P: Por que é necessário o gerenciamento de dinheiro?
A: Gerenciamento de dinheiro, ou dimensionamento de posição, é um componente crítico da tendência após o sucesso comercial.
P: Os mercados são diferentes agora?
R: Os mercados são sempre os mesmos porque eles sempre mudam. Tendência após negociação se adapta a mudanças constantes. É a maneira de olhar para ele. Se alguém diz que os mercados mudaram, entre em contato com sua carteira. Você está prestes a ser escolhido. Alan Watts, o filósofo, faz o caso de como a tendência seguinte responde a mudanças constantes:
& # 8220; Se, ao nadar, você está preso em uma corrente forte, é fatal resistir. Você deve nadar com ele e gradualmente virar para o lado. Aquele que cai de uma altura com membros rígidos vai quebrá-los, mas se ele relaxar como um gato, ele cairá com segurança. Um edifício sem entrega em sua estrutura facilmente entrará em colapso em tempestade ou terremoto. & # 8221;
R: Você não precisa de dados ou novidades em tempo real. Na verdade, você não precisa de notícias para ser uma tendência seguindo o comerciante.
P: A alavancagem é usada na sequência de tendências?
R: Todos os grandes comerciantes usam alavancagem. É uma ferramenta para ser usada corretamente. No entanto, o seguimento da tendência não é sobre o uso de alavancagem imprudente (como os bancos de Wall Street).
P: Uma vez completado o treinamento, é necessário um corretor ou um consultor financeiro?
P: O que você acha de Gann e Elliott Wave?
P: Quais despesas adicionais são necessárias?
R: Você precisa de dinheiro para negociar e dados diários de preços (cerca de US $ 20-50 / mês). Meus clientes também recebem um desconto especial de 10% com a CSI Data (um líder mundial de dados).
P: Que tal entrar no negócio de gerenciamento de fundos?
R: Uma característica crítica do meu Flagship é o suporte. Você receberá ajuda sobre apresentações, além de dicas sobre como entrar no negócio do fundo ou apenas conselhos sobre como negociar sua própria conta.
P: Você explica exatamente os mercados para negociar e por quê?
R: Sim. A diversificação em todos os mercados faz parte do processo. Tendência após exposição a muitos mercados permite lucros para cobrir perdas. Grandes movimentos e os lucros daqueles, compensaram pequenas perdas em um portfólio diversificado. Você pode negociar esses tipos de mercados via ETFs, LEAPs e / ou futuros.
P: As técnicas de gráfico são usadas para escolher níveis de entrada, níveis de saída e onde colocar os níveis de parada? Você ensina um método de escolha de nível de tamanho único ou você o alinha para o indivíduo?
A: Nenhuma técnica de gráfico é usada, mas você saberá exatamente sua entrada, saída e onde colocar paradas. As regras ensinadas podem ser adaptadas, absolutamente.
P: Fale com mercados que não são EUA, isto é, China, Malásia, Cingapura, Brasil, Indonésia, etc.
A: A tendência seguinte é para todos os mercados, todos os países. Meus clientes estão em mais de 70 países.
P: Suas regras ajudam a lucrar durante falhas e eventos de cauda?
R: Sim. Ganhar dinheiro com cisnes negros, surpresas, eventos de cauda e falhas é uma tendência a seguir o sucesso. Pense nas bordas & # 8220; & # 8221 ;:
P: É realmente possível competir contra os grandes fundos?
R: Sim, mas não se trata de concorrência. Os grandes fundos não impedem os comerciantes. A ideia de que os grandes comerciantes bloqueiam pequenos comerciantes é um disparate. Na verdade, os comerciantes menores podem negociar mercados que os maiores comerciantes podem (n. ° 8217) (devido ao tamanho exagerado).
P: Muitas pessoas estão negociando como tendência seguindo comerciantes?
A: Em termos gerais, a quantidade de negociação de dinheiro aplicada globalmente aos métodos de seguimento da tendência é pequena em comparação com a montanha de dinheiro presa em comprar e manter fundos mútuos. A oportunidade para a tendência após o sucesso é enorme.
P: Quais são os seus principais critérios para identificar uma tendência?
R: Na tendência que segue você, não faça isso. Na sequência seguinte, você toma sinais de entrada e tem sinais de saída. Após uma entrada e, em seguida, saia, você pode historicamente identificar uma tendência. Qualquer pessoa que diga que pode detectar ou prever as tendências em tempo real é incorreta.
P: Supondo que eu decido sair do meu dia de trabalho trabalhando para o homem e me tornar um comerciante, como eu tenho acesso aos mercados? Como faço pesquisa? Preciso ter acesso a dados históricos em tempo real e históricos?
R: Você precisará de um corretor e você precisará de dados de mercado (não em tempo real). Ajudamos a compreender as duas questões com recomendações. A pesquisa? Nós também fornecemos isso.
Q: Michael provavelmente me esmaga por ter perguntado isso, mas eu pedirei de qualquer maneira: a tendência é seguir um emprego a tempo inteiro? É um grande compromisso e eu gostaria de saber se isso pode ser feito a tempo parcial?
R: Você pode ser a tempo parcial. 100%. Você não será o dia de negociação. Você pode negociar usando preços de fechamento diários ou semanais. Nenhuma outra estratégia permite isso.
P: Os podcasts são muito educacionais. I have only listened to about 80 of them and while I enjoy them enormously, they mostly dive into the human nature. I didn’t hear much about the specifics on trends in the markets. Do I need to buy Michael’s entire system to be able to understand the trends?
A: We give away a ton of free resources, but if you want to go fast and take advantage of my best work my Flagship is the best bet.
Q: What makes your product different than others?
A: We don’t compare to unnamed others . My one of a kind product is not a commodity. You can only receive it here. Review my books and podcast.
The Trend Following Challenge.
The Eastern philosopher Alan Watts knew trend following (even if unintentional): “The question, ‘What shall we do about it?’ is only asked by those who do not understand the problem. If a problem can be solved at all, to understand it and to know what to do about it is the same thing. On the other hand, doing something about a problem that you do not understand is like trying to clear away darkness by thrusting it aside with your hands. When light is brought, the darkness vanishes at once.”
Overcoming fear and moving you toward rich is part of my Trend Following™ Flagship process:
Clarity of purpose is investment success.
Eliminating noise with precise trend rules that adjust to any situation, climate or cycle is the goal.
Going on an information diet is mandatory.
Systematic and consistent processes beat fundamental guesses every time. Your investing will be like this video.
Investment stress is a killer. Multitasking with screens, news and nonstop predictions will fry your brain–guaranteed. We will have you focus on the right task, not every last task. Consider this infographic.
The religious rituals of the government, media and finance will bleed you dry: “CNBC really could not care less about the actual content of what is being said. The purpose of CNBC’s game is…to sell advertisements. Nothing evil or wrong about this. It’s what for-profit media companies do. But the content they are producing…needs to be understood as such.”
Deliberate practice is mandatory for excellence. Listen to a podcast with the world’s foremost expert on peak performance.
Trend Following™ does nothing until you have a great move with big profit potential. Patience is paramount, like this video.
The global Deep State governmental authorities don’t want you thinking . They want you in the Matrix: “Those who dominate the educational [system] control who is accepted and who is rejected, not by measure of intelligence or skill, but by their willingness to conform to the establishment ideal. They construct a kind of automaton class, which has been taught not to learn independently, but to parrot propaganda without question. Those of us who do not make the grade are relegated to the role of obliged worshippers; accepting the claims of the professional class as gospel regardless of how incorrect they happen to be. The whole thing is disgustingly inbred.”
Consider a non-trading example that explains the truth of process v. outcome: “Instead of talking about wins and championships, Alabama Head Football Coach Nick Saban speaks about the process. The process is Saban’s term for concentrating on the steps to success rather than worrying about the end result. Instead of thinking about the scoreboard, think about dominating the man on the opposite side of the line of scrimmage. Instead of thinking about a conference title, think about finishing a ninth rep in the weight room. Since Saban has won 5 of the past 13 national titles, the phrase has morphed into the mission statement for Saban’s program-building philosophy. Today everyone is trying to replicate his philosophy and results. Call it the Sabanization of college football.”
Famed contrarian investor Howard Marks speaks to that quest for greatness: “The real question is whether you dare to do the things that are necessary in order to be great. Are you willing to be different, and are you willing to be wrong? In order to have a chance at great results, you have to be open to being both.”
The Trend Following™ race for you is on whether you run or pretend there is no race. One of Michael’s favorite sayings paints the picture: “Every morning in Africa, a gazelle wakes up. It knows it must run faster than the fastest lion or it will be killed. Every morning a lion wakes up. It knows it must outrun the slowest gazelle or it will starve to death. It doesn’t matter whether you are a lion or a gazelle: when the sun comes up, you’d better be running .”
Ready to start running ?
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Reminiscências de um Operador de estoque por Edwin Lefèvre PDF.
"Se você quer a chance de grandes retornos em mercados de touro, urso e cisne preto, ESTE é onde você quer estar. Mas isso não é cupons de recorte. Sem risco, sem retorno".

Regras do Sistema de Negociação.
Não há muitas maneiras diferentes de seguir as tendências a seguir. Os ajustes menores podem ter resultados positivos, mas o efeito geralmente é muito menor. Se você passar muito tempo olhando pequenas variações de regras de entrada, corre o risco de perder as partes importantes. A verdade é que a maioria das tendências seguindo as regras do sistema fazem o mesmo. Eles mostram resultados altamente semelhantes simplesmente porque tentam alcançar o mesmo. Por todos os meios, brinque com as regras detalhadas. Certifique-se de fazer isso depois de tentar a estratégia básica. Compreenda de onde o valor vem de primeiro e você perceberá o quão pouco as regras de entrada realmente significam.
O valor na tendência profissional seguindo estratégias vem da diversificação. As regras aqui apresentadas são boas o suficiente para obter resultados parecidos com a grande tendência seguindo futuros hedge funds. Fazer as regras mais complexas não ajuda a sua performance. O erro amador mais comum é gastar todo o tempo ajustando as regras de entrada e saída e não é suficiente analisando o dimensionamento da posição e o universo do investimento.
As regras simples apresentadas aqui são boas o suficiente para replicar o desempenho de muitas tendências de grandes nomes seguindo os hedge funds com alta precisão e correlação. No meu livro, detalho várias maneiras pelas quais isso pode ser aprimorado e melhorado. Não cometer nenhum erro. As regras do sistema de negociação são o componente menos importante da sua tendência na sequência da estratégia de negociação.
Alguns mercados são inerentemente mais voláteis do que outros. Para dar a cada posição uma chance igual de impactar a linha de fundo, as posições devem ser maiores para mercados menos voláteis. Isso pode ser alcançado de várias maneiras diferentes. Minha estratégia principal usa Average True Range (ATR) para este propósito. ATR mede o movimento diário médio dos preços de um mercado. Isso pode servir como proxy para a volatilidade. Defina um alvo desejado impacto diário por posição. Em seguida, calcule quantos contratos você precisa negociar para conseguir isso com base no ATR. Isto assume naturalmente que a volatilidade permanece aproximadamente igual. Este não é sempre o caso, é claro. É uma aproximação e, como tal, faz o trabalho.
Para a estratégia principal neste site, uso um impacto diário desejado de 20 pontos base.
As posições longas só podem ser abertas se a média móvel de 50 dias estiver acima da média móvel de 100 dias e vice-versa. Isto é para garantir que não colocamos os negócios contra a tendência dominante. Isso reduz o número de negócios e diminui o risco de ser pego nos mercados de chicotes.
Insira posições longas em uma nova alta de 50 dias. Vice versa para calções. Vá com o breakout e siga a tendência. Nada mais. Os sinais são gerados nos dados de encerramento diários e no comércio aberto no dia seguinte. Slippage é contabilizado, é claro, bem como os custos de negociação.
Saia em três movimentos de alcance verdadeiros médios contra a posição a partir da sua pico de leitura. Deste modo, temos uma perda teórica de 60 pontos base. Não são utilizadas paradas intradiárias, portanto, um fim além de três unidades ATR são necessárias para que uma parada seja acionada no dia seguinte.
Negociar uma tendência que segue o sistema em um mercado único ou apenas alguns mercados diferentes é suicida. Pode haver longos períodos, mesmo anos, onde simplesmente não há tendências em qualquer mercado ou classe de ativos. A idéia-chave é trocar muitos mercados cobrindo todas as classes de ativos ao mesmo tempo. Se você não conseguir fazê-lo, essa estratégia simplesmente não funcionará.
O universo de investimento que você escolheu terá um impacto muito maior do que ajustar as regras de compra e venda, então escolha com sabedoria. Você deve escolher um amplo conjunto de mercados e evitar uma concentração muito alta em qualquer setor. A longo prazo, um equilíbrio saudável entre todos os principais setores do mercado produz os melhores resultados.
Você pode estudar uma ampla gama de mercados na página Tendências do mundo, que é atualizada diariamente com gráficos e análises.
27 comentários.
Obrigado por compartilhar.
Eu acho que você está usando um período de 100 dias para um ATR como você descreveu em seu livro, não é? Não encontrei as configurações exatas de ATR neste artigo. Eu gosto do conceito de um período mais longo para um ATR, dá resultados mais suaves do que um ATR mais curto, como um de 14 dias ou um de 21 dias. Agradecemos antecipadamente o esclarecimento. PK.
Eu acho que usei 100 dias, suavização exponencial. No entanto, não importa muito.
Você também pode querer ver a lógica de rebalagem de posição normal. Esse é um importante ponto importante que deixei fora do livro para evitar a complexidade adicionada.
Gostaria de saber qual plataforma de negociação / software você está usando. Eu tentei um grande número de plataformas e não encontrei uma solução profissional. Qual plataforma você recomendaria para caras como você? Você também pode citar uma corretora decente que você está usando.
Agradeço antecipadamente por qualquer idéia!
Eu acho o RightEdge ser uma das melhores plataformas. O fato de que ele é sujo barato também não está machucado, mas esse não é o meu principal motivo. seguindo a tendência / 2017/05 / why-i-prefer-rightedge-for-strategy-modeling /
Nós estamos usando algumas das maiores plataformas de corretagem do banco de investimentos maiores. Eu tentei os suspeitos habituais, GS, JPM, NE, etc. Não era uma grande diferença entre eles, embora eu não estivesse feliz com os dois bancos de investimento suíços. A escolha do corretor depende muito de quem você é e do que deseja fazer. Obviamente, fique longe de todos os milhares de milhares de estafadores que operam & # 8216; introduzindo a corretora & # 8217; o negócio. Há muitos deles visando o mercado de varejo, em particular no espaço FX. Use um corretor real, com uma licença bancária real em um país confiável.
No segmento mais acessível, eu gosto da Saxo Suíça.
O livro não discute o dimensionamento dentro / fora porque você disse que o vê como uma estratégia separada. Você escreveu em qualquer lugar sobre a estratégia do núcleo com escalar dentro / fora, ou aumentar o fator de risco nas posições vencedoras, ou aumentar o tamanho da posição, mantendo o fator de risco?
Em resumo, acho que a maioria desses métodos de escala baseia-se em uma mentalidade de jogo e uma falta de compreensão da matemática. Não tem sentido para mudar seu risco com base em seu sucesso ou fracasso recente. As probabilidades de um petróleo bruto subir na próxima semana não dependem de ter ou não um lucro aberto nele.
A maioria de nós no negócio alvo um determinado vola e reequilibrar regularmente para ficar perto disso.
Pyramiding e essas coisas são estritamente amadoras.
Obrigado Andrew. Eu entendo seus sentimentos em piramide, embora vejo a escala em uma luz diferente, uma maneira de reduzir / gerenciar riscos em vez de aumentá-lo. Se os preços não são aleatórios e se os mercados tendem a tendência, a adição na direção da tendência parece ser uma maneira razoável de reduzir perdas, gerenciar whipsaw e melhorar o tamanho dos lucros nas negociações vencedoras. Dennis e Eckhardt entraram em suas posições enquanto seguiam visando a volatilidade, e eu teria assumido que muitos de seus contemporâneos e ramos estão / estavam fazendo o mesmo. Por isso, fiquei surpreso por não ter abordado o livro. Eu entendi isso errado?
É uma razão pela qual eu deliberadamente não mencionei Dennis, Eckhardt ou tartarugas em meu livro. Eu acho toda a cultura de adoração de heróis ser altamente irracional e extremamente perigoso.
Imitar pessoas apenas serve para reduzir o pensamento crítico. É óbvio que essas pessoas, e muitos outros, conseguiram isso. As estratégias de cópia desenvolvidas com caneta e papel nos anos 70 e a implantação de hoje são, no entanto, uma idéia muito ruim.
Argumentos como o Método X devem ser bons porque o comerciante rico Y o usa & # 8217; isn & # 8217; t válido. Essa é a maneira errada de abordar um problema. E se o comerciante Y gasta meia hora eodeling pela manhã? Talvez essa seja a chave para o seu sucesso?
As regras originais da tartaruga se tornaram uma espécie de religião estranha. Eles têm muito pouco em comum com a indústria moderna da CTA. A pesquisa está avançando e o negócio está mudando. Lembre-se também de que as pessoas visíveis não são sempre as melhores. Alguns dos melhores gerentes de fundos de hedge da CTA que conheço, com bilhões em administração, nunca ouviram falar sobre as tartarugas antes de ter trazido o assunto sobre a cerveja # 8230;
Toda a cultura de adorar certos comerciantes é muito uma coisa de varejo. É ótimo para aqueles que vendem sonhos rápidos, mas eles não ajudaram muito se você tentar melhorar sua pesquisa.
Modelar a estratégia da tartaruga. É fácil. Curtis lançou as regras há muito tempo e você pode baixá-las gratuitamente. seguindo a tendência / mdocs-posts / original-tartaruga-regras /
Execute um backtest sobre este modelo nas últimas décadas. Verifique quantas vezes você perderia todo seu dinheiro. É um conceito interessante para modelar e aprender, nem o mínimo para aprender sobre como e por que falhou.
É ótima que esses rapazes tenham trazido pesquisas nos anos 70 e 80. Isso foi há muito tempo, e agora a pesquisa chegou muito mais longe.
O meu conselho é que você escute idéias de todos os tipos de fontes, mas não confie em nenhuma. Isso inclui o meu. Então você faz sua própria pesquisa. Modelar as ideias que você ouviu. Teste-os. Descobrir o que funciona e o que não tem.
Btw, Dennis e Eckhardt não estavam fazendo qualquer tipo de vola visando nos velhos tempos. Posições de dimensionamento com base na votação do instrumento n. ° 8217; t vola. O último é abordar uma std. dev anual em uma base de portfólio e requer uma comparação constante do vola realizado com a volá do alvo, reequilibrando com muita freqüência. Um assunto completamente diferente, um dos quais não tinha ouvido falar naqueles dias.
Graças ao esclarecimento sobre a segmentação da volatilidade da carteira, não apreciei essa nuance. Sua omissão de Dennis / Eckhardt parece óbvia agora, eu nem percebi isso na época. Você diria que escalar em posições como eles fizeram era uma falha (ou seja, rendimentos abaixados ou a qualidade dos retornos), ou era apenas uma parte obsoleta / desnecessária do sistema?
Eu não acredito nisso é uma boa idéia para qualquer um trocar as antigas regras da tartaruga hoje, mas ao mesmo tempo eu quero ter cuidado com minhas críticas. É fácil dizer hoje que o irmão Wright tinha um avião maldito. Claramente, eles esqueceram o motor a jato.
Esses caras, e outras pessoas menos conhecidas, colocaram o trabalho no chão. Estude e aprenda com isso. Mas não vá pulando de um penhasco em um Wright Flyer II.
O sistema original de tartarugas usa riscos extremos. É um sistema de fazer ou quebrar, onde você vai fazer uma tonelada de dinheiro muito rápido, ou provavelmente perderá tudo ainda mais rápido. Foi trocado em um momento em que este sistema funcionou muito bem.
Muitas das ideias essenciais daqueles dias são usadas hoje, mas de uma maneira muito diferente. Assim como as idéias dos irmãos Wright ainda são incorporadas em aviões. O negócio evoluiu e amadureceu.
a simulação no livro e os resultados estão com (50 e 100) EMA ou SMA como filtro de tendências?
Eu usei EMA, mas esqueci de mencionar isso no livro. No entanto, ele realmente não importa. Os indicadores nunca são importantes.
O modelo simplificado que mostrei no livro pode ser muito mais simples. Experimente um simples modelo de X Months Momentum, por exemplo, onde você vai por muito tempo se o preço estiver acima de X meses atrás, senão curto. Surpreendentemente simples, mas captura a maior parte da tendência após o desempenho.
Em primeiro lugar, obrigado. Estou muito impressionado com os materiais no seu site, eu planejo comprar seu livro, e eu sou muito entusiasmado com a informação que você compartilhou.
Estou à procura de um sistema de comércio mecânico de fim-de-dia que eu possa seguir com confiança e disciplina.
Tenho alguns anos de experiência comercial discricionária, mas sem ganhos consistentes.
Eu testei o sistema que você descreve aqui, com Amibroker.
Mercados que usei: Cobre, Ouro, Milho, Natgas, Óleo, Arroz, Soja, Trigo, AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDJPY, S & P500, TNOTES10, Bund.
Testei a partir de janeiro de 2000 a julho de 2018, com dados históricos de fim de dia para todos os mercados listados acima.
Gostaria de apresentar os resultados da minha pesquisa e espero que você esteja disposto a responder minhas três perguntas.
Em suma, seu sistema ganhou dinheiro.
No entanto, com base na otimização, parece que melhores parâmetros para a escolha de meus mercados foram EMA 150 e EMA 350 e entrada em 120 dias de alta ou baixa. (em vez de 50, 150 e 50, respectivamente). 3 ATRs permanece melhor.
Meu & # 8220; melhor & # 8221; Os parâmetros não aumentaram os lucros, mas reduziram a redução à metade!
1. Mesmo com as minhas melhorias, o CAR / MDD para o meu backtest é 0.50.
Retorno anual composto 8%, Drawdown máximo 16%.
Isto é com o tamanho da posição com base na volatilidade, alvo arriscado $ 2k por troca em uma conta de 100k.
Eu avaliei uma propagação e comissões bastante conservadoras.
Isso é bom o suficiente?
Parece resultado aceitável para você?
Qual foi a medida CAR / MDD para este sistema em seu backtest, ou com sistemas que você realmente troca, se eu posso pedir?
2. A curva patrimonial teve um período de redução de quase 5 anos, de 2009 a 2017.
Eu sei que este não foi o melhor momento para qualquer sistema de seguimento de tendência, mas espero que seja muito difícil manter este sistema se uma nova retirada assim acontecer.
Você acha que essa redução de 5 anos é aceitável?
Aqui está o link para o meu relatório backtesting com screenshots de curva de equidade. Dê uma olhada nas tabelas EQUITY CURVE.
3. Devo trocar todos os mercados usando regras comuns?
Eu entendo que eu não deveria usar EMAs e canal e ATRs em curva para cada mercado e # 8230; Eu sei # 8230; mas talvez seja válido ter regras separadas para índices de ações e taxas e separadas para commodities e forex?
Este sistema, por meu backtestst, estava perdendo dinheiro em S & amp; P, TNOTEs, DAX e Bunds.
Então exclui esses mercados do portfólio. (Para ganhar dinheiro com S & amp; P, ele precisa de EMAs mais curtas e paradas mais amplas, como 7 ATRs, mas ganha menos dinheiro em commodities e forex).
Devo trocá-lo em commodities e forex com meus parâmetros? (e saltear S & amp; P, DAX, TNOTE e BUNDs)
Ou devo continuar procurando por um sistema que ganha dinheiro em TODOS OS mercados?
Ganhou dinheiro em TODOS OS mercados em seu backtest?
Eu ficaria encantado de ouvir de você.
Muito obrigado antecipadamente!
PS. Eu habilitei comentários no arquivo que compartilhei abouve, para que você possa comentá-lo enquanto você o revisa. Obrigado!
& # 8230; em que ele apresenta a curva de equidade simulada desta tendência central seguindo o sistema, até meados de 2018.
e & # 8230; A sua curva de equidade parece muito parecida com a minha versão (embora usei um conjunto diferente de mercados (que tenho acesso) e diferentes parâmetros (EMAs mais longas após a otimização). Essa semelhança, penso eu, tem duas implicações. 1. O meu backtest estava correto , 2. os 5 anos de retração foram reais.
Comentários? Muito obrigado. Eu colei o link também para o documento que eu liguei no meu comentário acima. Espero que isso seja perspicaz para os outros também "# 8230; e estou ansioso para comentários.
Desculpe por um longo atraso.
Eu realmente não tenho tempo para fazer uma avaliação adequada do seu modelo. Tenha em mente que o modelo que descrevo é um modelo de demonstração usado para aproximar o que a indústria do CTA tem feito nas últimas décadas. Isso não significa um super modelo recomendado de qualquer tipo. É muito fácil de melhorar, mas eu queria manter isso simples e meio-de-estrada para fazer um ponto. Na verdade, meu único arrependimento não é tornar o modelo no livro ainda mais simples. Se eu tivesse usado o modelo de bom momento de 12 meses, talvez esse ponto fosse mais claro.
Uma redução de cinco anos não é aceitável. Mas ainda pode acontecer. Você ganhou não poder manter os clientes se você gastou cinco anos sob a água. Poderia absolutamente matar seu negócio, mas é quase impossível fazer um modelo que garanta que nunca acontecerá.
Eu recomendaria negociar todos os mercados com as mesmas regras. Isso, é claro, não o impede de fazer regras que se adaptem à estrutura de prazo, volatilidade, tendências etc. Fazendo regras que digam & # 8216; comercialize esses parâmetros para o milho # 8217; é uma má idéia. Criar regras que se adaptem às características do mercado pode ter sentido.
Além disso, você nunca ganhará dinheiro em todos os mercados. Mas você não precisa. Qualquer mercado ou posição individual é irrelevante. O único resultado importante é o resultado final. Como você não sabe quais mercados irão realizar e quais não serão, você terá que trocar todos eles.
Espero que ajude & # 8230;
Olá Andreas, comprei e leu ambos os teus livros, coisas ótimas. No entanto, estou começando a pensar que eu entendi mal: quando escreves o impacto diário desejado de 20 pontos base e # 8221; , você está dizendo risco 0,2% de seu capital próprio por atr de sl = 0,6% total por posição para uma parada de 3atr? É o que eu pensei até agora, mas eu estou começando a pensar que não é o caso?
Além disso, quando estamos a falar de risco por posição, você acha que deve basear-se apenas no valor de caixa na conta? Eu acho que muitas vezes tenho lucros abertos bastante grandes, enquanto as pequenas perdas comem no dinheiro, deixando-me com tamanhos de posição menores e menores.
O risco não tem nada a ver com distância de parada. Isso é um mal-entendido geralmente perpetuado em livros comerciais escritos por pessoas que realmente não entendem as finanças.
Os 20 pontos base são atribuição diária média do portfólio. Se o instrumento em questão mantém a volatilidade atual (o que é uma enorme hipótese), então, em média, terá um efeito na carteira global de 0,2% ao dia. Para cima ou para baixo.
O risco precisa ser medido em um nível de carteira. A quantidade de caixa disponível é irrelevante para tais cálculos.
Muito obrigado, leio o livro Curtis Faiths (bom, aliás) antes do seu e assumi que você quisesse dizer algo semelhante. Você pode recomendar leitura adicional?
Conheço Curtis. Ele é um cara sincero. Ele é um pouco estranho, mas eu tomo um cara estranho e sincero sobre os homicídios comuns qualquer dia. Claro, tenha em mente que Curtis parou de trabalhar na negociação aos 23 anos, há mais de 25 anos.
O truque é identificar quem sabe do que eles estão falando e quem faz isso enquanto ele anda. Pode ser difícil de ver nas capas do livro, mas muitas vezes é atribuído pela descrição do autor. XX foi uma paixão pela negociação por 20 anos e # 8221; significa que ele não possui nenhum fundo real no negócio. & # 8220; Desenvolvimento de sistemas de negociação e capital proprietário gerenciado por 20 anos & # 8221; também significa que uma pessoa nunca trabalhou no campo. Há muitas dessas maneiras usuais de descrever os autores para cobrir a falta total de antecedentes reais. Isso sempre mostra a terminologia que eles usam. Os brindes mortos incluem como eles definem o risco, o que geralmente é um entendimento completo sobre o que a palavra significa, como, por exemplo, quanto dinheiro eu perderia se o preço cair no meu ponto de parada e # 8221 ;. Tente sugerir que em uma entrevista de emprego como analista de risco e você terá uma boa risada ao sair da porta.
Leia livros de Meb Faber, Katy Kaminski, Ernie Chan e essas pessoas para obter a imagem maior. A maioria dos livros de comércio de varejo apenas confundem a imagem.
Obrigado por tomar o tempo. Tenho 25 anos de experiência em engenharia, desenvolvimento de produtos e uma coisa comercial e minha profissão tem em comum: eu não vou embora com qualquer coisa em nenhum! Quer tentar cortar cantos ou ser ignorante, ele sempre me alcança e talvez seja por isso que gosto de negociar em um nível muito básico: eu não posso discutir o mercado, a regra dos fatos e isso o torna o ambiente mais honesto Eu nunca experimentei.
Essas regras / sistema de seguimento de tendência também funcionam em quadros de tempos menores? Um horário horário?
Oi Andreas. É um relógio de um artigo. Obrigado.
Eu sou novato e eu tenho dedicado muito tempo a aprender com os meus erros (me custou 50% da minha conta, as propinas I & # 8217; d). Sobre a dependência de indicadores e terrível análise de quadros múltiplos, gerenciamento de risco fraco às vezes. Você o nomeia e eu comentei esses erros.
Agora eu estou atento às ações de preço e tendências usando outros fatores de confluência como a EMA. É simples, mas eficaz.
Como você coloca paradas mais apertadas sem ser impedido, porque às vezes eu sai com revens das tendências prevalecentes. Eu quero melhorar meu risco para recompensar a proporção que agora é geralmente entre 1: 1 e 1; 2? Às vezes, os mínimos de swing anteriores em quadros de tempo maiores são muito grandes e em quadros de tempo menores parecem ruído?
Oi Andreas. Você acha que esta estratégia funciona também em prazos semanais? Ou negociar uma vez por semana? Obrigado.
Adoro esse livro, eu codifiquei atualmente a estratégia em Amibroker usando os futuros de Dados Norgate / Premium para os dados. Estou tendo alguma dificuldade em obter o dimensionamento da posição correto para a ponderação da paridade de risco no modo de futuro, você pode me apontar na direção certa de onde posso encontrar alguma ajuda nisso?
Eu tenho acompanhado seu trabalho por algum tempo. Coisas realmente boas.
Posso perguntar, como você gerencia negócios que são impedidos por sua regra de 3 ATR, mas se recuperaram quase que imediatamente e continuam a tendência muito bem na direção original resultando em uma grande tendência?
Uma vez que não falta uma tendência importante é tão importante para esta estratégia, você usaria uma regra de reentrada?