Teste de backoff de opções de trades

As opções de trades são testadas
- ações, opções, futuros, moedas, cestas e instrumentos sintéticos personalizados são suportados.
- múltiplos feeds de dados de baixa latência suportados (velocidade de processamento em milhões de mensagens por segundo em terabytes de dados)
- C # e estratégia baseada em backtesting e otimização.
- Execução de vários corretores suportada, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX.
- QuantDEVELOPER - framework e IDE para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração, backtesting e otimização, disponível como um plug-in do Visual Studio.
- QuantDATACENTER - permite gerenciar um data warehouse histórico e capturar dados de mercado em tempo real ou de baixa latência de provedores e trocas.
- QuantENGINE - permite implantar e executar estratégias pré-compiladas.
- multi-ativos, dados de latência de vários períodos, múltiplos corretores suportados.
- OpenQuant - C # e VisualBasic sistema de nível de backtesting e negociação, multi-ativos, testes de nível intradiário, otimização, WFA etc., vários corretores e feeds de dados suportados.
- QuantTrader - ambiente de comércio de produção.
- QuantBase - gerenciamento centralizado de dados.
- QuantRouter - roteamento de dados e pedidos.
- solução multi-ativos, múltiplos feeds de dados suportados, banco de dados suporta qualquer tipo de RDBMS fornecendo uma interface JDBC, e. Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc.
- os clientes podem usar o IDE para rotear sua estratégia em Java, Ruby ou Python, ou podem usar sua própria estratégia IDE.
- Execução de vários corretores suportada, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX.
- solução multi-ativos (forex, opções, futuros, ações, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos e spreads de derivativos personalizados, etc.), vários feeds de dados são suportados.
- estrutura para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração, backtesting e otimização.
- Execução de vários corretores suportados, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX (IB, JPMorgan, FXCM etc.)
- dados diários e intradiários (estoques de nós por 43 + anos, futuros por mais de 61 anos)
- Prático para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte para a linguagem de programação EasyLanguage.
- apoiando ações e ETFs dos EUA, futuros, índices dos EUA, ações alemãs, índices alemães, forex.
- US $ 249,95 mensalmente para não profissionais (plataforma de software Tradestation somente, sem corretagem)
- $ 299,95 mensalmente para profissionais (apenas plataforma de software de tradestation, sem corretagem)
- suporte a estratégias diárias / intradias, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados, análise multi-threaded, gráficos 3D, análise WFA etc.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica)
- link direto para eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualquer feed compatível com DDE, MS, txtfiles e mais (Yahoo Finance.)
- backtesting e trading do sistema de nível de portfólio, multi-ativos, teste de nível intradiário, otimização, visualização, etc.
- permite a integração R, negociação automática na linguagem de script Perl com todas as funções subjacentes escritas em C nativo, preparadas para co-localização do servidor.
- Suporte nativo FXCM e Interactive Brokers.
- Suporte de estratégias diárias / intradiárias, teste de nível de portfólio e otimização - melhor para testes baseados em preços de backtesting (análise técnica), C # scripting - extensões de software suportadas - manipulação de feeds de dados, execução de estratégia, etc.
- Dados de Axioma ou de terceiros.
- análise fatorial, modelagem de risco, análise do ciclo do mercado.
- melhor para testes de backtesting baseados em preços (análise técnica), suporte a estratégias diárias / intradiárias, teste de nível de portfólio e otimização.
- Turtle Edition - motor de backtesting, gráficos, relatórios, testes EoD.
- Professional Edition - editor de sistema mais, análise progressiva, estratégias intradiárias, testes multi-threaded etc.
- Pro Plus Edition - mais gráficos de superfície 3D, scripts etc.
- Builder Edition - IB API, depurador etc.
- Edição profissional $ 1.990.
- Pro Plus Edition $ 2.990.
- Builder Edition $ 3.990.
- suportando estratégias diárias / intradiárias, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados etc.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica)
- link direto para Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e outros.
- dados de arquivos de texto, eSignal, Google Finance, Yahoo finance, IQFeed e outros.
- funcionalidade avançada - arrendamento de US $ 50 / mês ou licença de vida de US $ 995.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte a estratégias diárias / intradias, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados.
- Suporta C # e Visual Basic.
- link direto para Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e muito mais (Yahoo Finance.)
- alugar $ 50 por mês.
- suporte a estratégias diárias / intradias, teste de nível de portfólio e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados.
- sinais técnicos e também fundamentais, suporte multi-ativos.
- $ 595 para a versão premium (suporte a vários provedores de dados e corretores)
- suporte a estratégias diárias / intradiárias, testes de nível de portfólio e otimização.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica)
- dados de compilação de ações, futuros e divisas (ações diárias dos EUA a partir de 1990, futuros diários de 31 anos, forex a partir de 1983 etc.)
- usa o idioma MQL4, usado principalmente para negociar o mercado forex.
- Suporta vários corretores de Forex e feeds de dados.
- suporta o gerenciamento de várias contas.
- suporte a estratégias diárias / intradiárias, testes de nível de portfólio e otimização.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte para a linguagem de programação EasyLanguage.
- Suporta múltiplos feeds de dados (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal, etc.), suporte direto para vários corretores (Interactive Brokers etc.)
- Vida útil multidatos $ 1.497.
- Multicharts Pro $ 9,900 (Bloomberg & Thomson Reuters, alimentação de dados, etc.)
- estoques e ETFs dos EUA (diariamente)
- dados fundamentais pontuais desde 1999.
- estratégias longas / curtas, sinais orientados por preços / fundamentais.
- "Gerente" - $ 199 / mês - completa a funcionalidade.
- Este produto é para uso de comerciantes / pesquisadores de baixa, média e alta freqüência. Todos os cálculos são feitos usando dados de mercado de alta freqüência que beneficiam comerciantes / pesquisadores de baixa e alta freqüência.
- backtesting intradía, gerenciamento de risco de portfólio, previsão e otimização a cada preço segundo, minutos, horas, fim de dia. Entradas do modelo totalmente controláveis.
- Fontes de dados de marca de mercado de 8k + desde 2018 (ações, índices e ETFs negociados no NASDAQ). Os clientes também podem carregar seus próprios dados de mercado (por exemplo, ações chinesas).
- 40 + métricas do portfólio (VaR, ETL, alfa, beta, razão de Sharpe, razão Omega, etc.)
- suporta R, Matlab, Java e Python.
- 10 + otimizações de portfólio.
- Preços de ações dos EUA (diariamente / intradía), desde 1998, dados da QuantQuote.
- dados forex da FXCM.
- apoiando Trader & Interactive Brokers para negociação ao vivo.
- Preços de ações e ETF dos EUA (diariamente / intradiário), desde 2002.
- dados fundamentais da Morningstar (mais de 600 métricas)
- apoiando Interactive Brokers para negociação ao vivo.
- simples de usar, estratégias de alocação de ativos, dados desde 1992.
- Momento de série temporal e estratégias de média móvel em ETFs.
- Estratégias simples de escolha de estoque de Momentum e Simple Value.
- dados de até 25 anos para 49 ações Futures e S & P500.
- caixa de ferramentas em Python e Matlab.
- Quantiacs hospeda competições de negociação algorítmica com investimentos variando de 500k a 1 milhão de dólares
- Backtest em dois cliques.
- Navegue na biblioteca de estratégias, ou crie e otimize sua estratégia.
- Comércio de papel, negociação automatizada e e-mails em tempo real.
- Dados FX (Forex / Moeda) em pares principais, voltando para 2007.
- negociação ao vivo compatível com qualquer corretor que esteja usando o Metatrader 4 como seu backend.
- fatores de equidade múltipla com valores de referência alfa sobre bench-cap, múltiplos universos de investimento e filtros de gerenciamento de risco.
- estratégias de alocação de ativos backtests, mistura de alocação de ativos e seleção de fator em um portfólio.
- US $ 50 / mês ou US $ 480 / ano - universidades de investimento mais amplas dos EUA, ações do Reino Unido e da UE, estratégias de alocação de ativos.
- mais de 10 000 estoques dos EUA, dados até 20 anos de história.
- critérios técnicos fundamentais +.
- US $ 50 por mês - funcionalidade completa.
- instalações eficazes de armazenamento e armazenamento de dados, instalações gráficas para análise de dados, facilmente estendidas através de pacotes.
- extensões recomendadas - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfólio, portfolioSim, backtest, etc.
- computação paralela e GPU, backtesting e otimização, amplas possibilidades de integração, etc.
- os usuários podem usar o VBA para criar estratégias para o BacktestingXL Pro, o conhecimento do VBA é opcional, os usuários podem construir regras de negociação em uma planilha usando códigos de teste de teste padrão pré-fabricados.
- suporta piramide, limitação de posição curta / longa, cálculo de comissão, rastreamento de patrimônio, controle extra-monetário, customização de preço de compra / venda.
- relatórios múltiplos de desempenho / risco.
- extensões recomendadas - pandas (Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinanças, etc.
- permite que o usuário misture vários ETF / opções / futuros / fatores de equidade com alfa comprovada sobre benchmarks de mercado.
- $ 149 / mo - opção livre + opções de seleção, estratégias de futuros, estratégias vix.
- ferramenta de backtesting baseada em nível básico de nível básico para testar a força relativa e estratégias de média móvel em ETFs.
- estoques dos EUA, dados da ValueLine de 1986-2017.
- preço e dados fundamentais, 1700 ações, teste mensal de granularidade.

$ 5 .00 por comércio 1.
Outros planos de preços.
Par-Share 2.
Se você trocar freqüentemente em pequenos blocos, você poderia economizar ainda mais com o preço por ação a partir de 1 ¢ por ação.
Unbundled 3.
O preço descompactado permite que os comerciantes de alto volume ganhem descontos de execução reduzindo seu custo para até $ 0,002 / por ação com a capacidade de participar de descontos de liquidez.
Nota: Tanto as ações quanto as opções podem ser negociadas em uma conta de ações da TradeStation. O plano de comissão que você escolhe (por ação vs. troca por assinatura) aplica-se tanto à negociação de ações quanto a opções naquela conta. Dados gratuitos em tempo real aplicam-se a assinantes não profissionais. Visite Informações de mercado, Taxas de juros de margem, Outras taxas e taxas e Divulgações de preços para obter informações adicionais.
50 centavos; Por Contrato + $ 5 por Comércio 1.
Sem taxas de software Ferramentas premium gratuitas Dados em tempo real gratuitos.
Outros planos de preços.
Por Contrato.
Se você trocar em pequenos blocos, você poderia economizar ainda mais com US $ 1,00 por preço do contrato sem taxa de base / bilhete. Mínimo 1 contrato de mercado ou limite.
Nota: Tanto as ações quanto as opções podem ser negociadas em uma conta de ações da TradeStation. O plano de comissão que você escolhe (por ação vs. troca por assinatura) aplica-se tanto à negociação de ações quanto a opções naquela conta. Apenas uma taxa de bilhete base para pedidos de várias pernas. Sem cobrança por cancelar pedidos. Opções de índice - incorrem em uma taxa adicional de US $ 0,50 / contrato. Ordens de roteamento direto - incorrem em uma taxa adicional de US $ 0,50 / contrato. Dados gratuitos em tempo real aplicam-se a assinantes não profissionais. Visite dados de mercado, taxas de juros de margem e amp; Requisitos, outras taxas e taxas e Divulgações de preços para informações adicionais.
$ 1 .50 por contrato, por lado 1.
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Plano nivelado.
Futures + Platform (para negociações de opções de futuros)
US $ 1,50 por contrato, por lado, para opções de futuros e futuros negociados através da plataforma Futures +. Podem ser aplicadas taxas de câmbio, taxas normais e taxas padrão. Para obter informações sobre opções de futuros, entre em contato com a TradeStation no 1-800-770-4049.
Outros instrumentos.
Fundos mútuos.
Escolha centenas de fundos de 79 famílias de fundos.
Títulos.
Obrigações comerciais governamentais, corporativas e municipais.
TradeStation Analytics.
$ 249 .99 por mês.
$ 359 .99 por mês.
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Exemplos por compartilhamento.
Exemplo 1.
Escala de entrada / saída de posições.
500 ações @ 1 ¢ = $ 5 500 ações @ 1 ¢ = $ 5 500 ações @ 1 ¢ = $ 5.
Fast Moving Market.
1.000 ações = $ 8.
500 ações @ .6 ¢ = $ 3.
Como os preços desagregados poderiam reduzir seus custos de negociação.
Preços não distribuídos.
O preço do estoque não dividido e do ETF é um novo plano de comissão que complementa nossas atuais ofertas por ação e com taxa fixa. Este novo plano permite que a TradeStation ofereça taxas de comissão competitivas e transmita taxas de execução de clientes e descontos das bolsas. Para obter informações adicionais, entre em contato com a equipe de vendas de preços desagregados diretamente em 1.800.770.4049, vendas @ tradestação ou clique aqui para se inscrever on-line.
Um cliente que negocia 4 milhões de ações por mês coloca uma ordem de mercado para comprar 1.000 ações da GOOG. Ele seleciona BYX como o destino para rotear a ordem. A comissão para as 1.000 ações é de US $ 3.00 (1.000 * 0.003). O reembolso da BYX para remover liquidez é de US $ 0,70 (1.000 * -0.0007). A taxa de compensação é de $ 0.20 (1.000 * 0.0002).
A comissão total para este comércio é de US $ 2,50 (US $ 3,00 - $ 0,70 + $ 0,20).
Um cliente que negocia 5 milhões de ações por mês coloca uma ordem de limite para comprar 10 mil ações da MSFT que adicionarão liquidez. Ela seleciona BATS como o destino para rotear a ordem. A comissão para as 10.000 ações é de US $ 20,00 (10 000 * 0,002). O desconto da BATS para adicionar liquidez é de US $ 25,00 (10 000 * -0,0025). A taxa de compensação é de US $ 2,00 (10 000 * 0,0002).
A comissão total para este comércio é um desconto de US $ 3,00 (US $ 25,00 - (US $ 20,00 + 2,00)).
Um cliente que negocia 1 milhão de ações por mês coloca uma ordem de mercado para comprar 5.000 ações da BAC. Ele seleciona NYSE como o destino para rotear a ordem. A comissão para as 5.000 ações é de US $ 25,00 (5.000 * 0.005). A taxa da NYSE para remoção de liquidez é de US $ 12,50 (5,000 * 0,0025). A taxa de compensação é de US $ 1.00 (5.000 * 0.0002).
A comissão total para este comércio é de US $ 38,50 (US $ 25,00 + $ 12,50 + $ 1,00).
As taxas e descontos listados são apenas exemplos. Consulte a página Taxas e Rebates para obter o preço real.
Uma taxa de compensação de $ 0.0002 por ação será adicionada a cada transação. Não há taxa adicional para roteamento direto. $ 1 mínimo por pedido até 100.000 ações executadas por mês, US $ 0,70 mínimo até 1 milhão de ações executadas e $ .50 mínimo por pedido para volumes mensais superiores a 1 milhão. Isso só é aplicável para a comissão. O desconto de passagem e a taxa não são levados em consideração para o encargo mínimo de comissão. Se o roteamento inteligente for selecionado, a ordem será encaminhada para o destino com base em nosso algoritmo de roteamento inteligente, não necessariamente o destino com a menor taxa ou o desconto mais alto. Deve-se ter cuidado ao usar o roteamento inteligente no plano de comissão desagregado. Na maioria dos casos, a mesma taxa / reembolso que as trocas cobram pela TradeStation é transferida para o cliente, mas isso não é garantido. Alguma normalização ocorre.
SIGA-NOS NO.
QUARTEL GENERAL.
8050 SW 10th Street.
Plantation, FL 33324.
CHAME UM ESPECIALISTA DE TRADESTATION.
Não é feita nenhuma oferta ou solicitação para comprar ou vender títulos, valores mobiliários ou produtos de futuros de qualquer tipo, ou qualquer tipo de conselho de negociação ou investimento, recomendação ou estratégia, feito ou de qualquer forma aprovado pela TradeStation ou por qualquer afiliado da TradeStation e as informações disponibilizado neste site não é uma oferta ou solicitação de qualquer tipo em qualquer jurisdição em que a TradeStation ou qualquer afiliado da TradeStation não esteja autorizado a fazer negócios, incluindo, entre outros, o Japão.
O desempenho passado, seja real ou indicado por testes históricos de estratégias, não é garantia de desempenho ou sucesso no futuro. Existe a possibilidade de que você possa sofrer uma perda igual ou maior que o seu investimento inteiro, independentemente da classe de ativos que você troca (ações, opções ou futuros); portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que não pode perder. A negociação de opções não é adequada para todos os investidores. O seu pedido de conta para opções comerciais será considerado e aprovado ou reprovado com base em todos os fatores relevantes, incluindo sua experiência comercial. Veja o documento intitulado Características e Riscos de Opções Padronizadas. Antes de negociar qualquer classe de ativos, os clientes devem ler as declarações de divulgação de riscos relevantes em nossa página de Informações Importantes. O acesso ao sistema e a colocação e execução comercial podem ser atrasadas ou falhar devido à volatilidade e ao volume do mercado, atrasos de cotação, erros de sistema e software, tráfego na Internet, interrupções e outros fatores.
A Companhia e seus representantes não fornecem conselhos ou recomendações de investimento "fiduciárias" aos planos de benefícios dos empregados, participantes ou beneficiários de acordo com a Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria de 1974 (ERISA ou a Lei), ou proprietários de contas individuais de aposentadoria (IRAs) sob o Internal Revenue Code de 1986 (Código). Nem a Empresa, nem qualquer de seus associados, representantes, funcionários ou afiliados registrados oferecem conselhos ou recomendações de investimento. A Companhia pode fornecer informações gerais a clientes potenciais e potenciais com o objetivo de tomar uma decisão de investimento informada por conta própria. As informações fornecidas não se destinam a ser conselhos de investimento, nem se enquadram na definição de conselhos ou recomendações de investimento conforme definido pelos padrões fiduciários e de melhor interesse do Departamento de Trabalho.
TradeStation Group, Inc. Afiliados: todas as tecnologias proprietárias da TradeStation são de propriedade da TradeStation Technologies, Inc. Os produtos e serviços de ações, opções de ações e futuros de commodities são oferecidos pela TradeStation Securities, Inc. (Membro NYSE, FINRA, CME e SIPC). A cobertura SIPC da TradeStation Securities, Inc. está disponível apenas para contas de opções de ações e ações.

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Como testar estratégias comerciais na tradição.
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SPX Weekly Verticals.
Em um fórum que eu li, alguém sugeriu uma estratégia semelhante à que eu investiguei no passado. Suas regras eram simples:
Vender um 20pt Bull Put Spread na quinta-feira no horário de funcionamento, expirando a próxima semana. O ataque curto deve ser pelo menos 100 pontos do preço spot atual. Venda a vertical quando atingir 0.05. Alocar 50% do seu portfólio para este comércio.
Esta estratégia baseia-se na crença de que o SPX não move mais de 100 pontos em uma janela de 8 dias e esse volume semanal é caro. Olhando nos últimos 15 anos, acho que isso é verdade 99,31% do tempo. Há 26 instâncias de 3752 amostras, onde o mercado desceu mais de 100 pontos. Vários destes foram durante a crise em 2008, 2001, mas o período mais recente foi em outubro de 2017. Felizmente para esta estratégia, não ocorreu em uma quinta-feira, então conseguiu um passe de sorte.
Aqui estão as regras para esta estratégia:
Eu escolho 10 horas na quinta-feira para colocar o comércio. Observe também que a derrapagem e as comissões também são levadas em consideração.
Testei essa estratégia de janeiro de 2008 a dezembro de 2017. Os resultados são promissores.
No geral, esse comércio funciona muito bem pós 2018.
Antes de 2018, é relativamente plana. Em grande parte, isso ocorre porque, embora houvesse expirações semanais, não havia suficientes greves disponíveis nessas expirações para encontrar negócios conformes. Na maior parte do tempo, ele se sentou fora do mercado e negociou as expirações mensais.
Durante este período, ocorreu o acidente de 2008 e, enquanto a estratégia teve um grande levantamento durante esse evento, na grande imagem, fez muito bem. Mas é difícil tirar conclusões, tendo em conta o mercado 75% do tempo durante esse período.
A partir de 2018, o comércio realmente aumenta. Está entrando em um comércio a cada semana por este ponto. É também durante uma corrida de touro, então o comércio como um vento nas costas. Mas você pode ver as reduções (gráfico inferior) são relativamente pequenas.
Mas por que 100 pontos? Eu acho que foi escolhido pelo motivo de que o mercado quase nunca se move tanto nesse período de tempo (99,31% lembra). Mas 100 pontos hoje (5% de movimento) são muito diferentes dos 100 pontos em 2009 (8-13% de movimento). Então eu preciso também olhar para os movimentos percentuais. Testei 4,5%, 5%, 6% e 7%.
20pt Vertical Spread 4.5% from Spot.
20pt Vertical Spread 5% from Spot.
20pt Vertical Spread 6% from Spot.
20pt Vertical Spread 7% from Spot.
Os testes de 4,5%, 5% e 6%, que foram bastante afetados pela queda de 2008. Depois, eles assumem desempenho semelhante. É bem claro que, em 2008, ficando uma maior distância percentual fazia sentido. A estratégia de 100pt é essencialmente uma estratégia de 8-10% quando a volatilidade é alta e uma estratégia de 5-8% quando baixa.
As estatísticas de resumo mostram que a estratégia 100pt tem uma boa porcentagem, e uma redução razoável considerando que você está colocando 50% de seu portfólio em risco a cada semana.
Karen The SuperTrader.
Houve vários artigos / postagens de blog escritas sobre Karen Bruton ou "Karen The SuperTrader & # 8221 ;. Notavelmente, a TastyTrade publicou muitas entrevistas em vídeo com a Karen, levando-a à fama dentro da comunidade comercial de opções. Mas além da especulação sobre se ela é real (ela é), ou seu desempenho é real (provavelmente é), ou discussões sobre suas regras & # 8211; Não vi nenhuma outra estratégia semelhante.
A Karen gerencia um hedge funds, Hope Investments, e usa principalmente posições curtas e opções de chamadas curtas para gerar retornos superiores. Seu fundo está aberto a investidores credenciados, e não é obrigado a divulgar seu desempenho, mas acreditamos que ela faça 30 +% de retornos anuais.
As suas regras gerais seguem:
Trate a venda coloca e vende chamadas como negociações independentes Venda coloca a 95% de probabilidade de sucesso (cerca de 2 desvios padrão) Venda chamadas com 90% de probabilidade de sucesso Venda coloca entre 40-56 dias fora Venda Chamadas em torno de 14 dias fora Use margem de 50% ( até 80% dependendo do mercado) A venda coloca quando o mercado flui para baixo. Vender chamadas quando o mercado aumenta. Ajuste as posições quando se tornam uma probabilidade de sucesso de 70%. Usar.
50% de margem. Até 80% dependendo das condições do mercado.
Suas regras são fluidas e não o que ela divulgou nos vídeos, proprietários. Ela tem uma equipe trabalhando em tempo integral monitorando e ajustando-se ao mercado. Replicar sua estratégia exata é impossível.
A venda de estrangulamentos não é nova. Eu ouvi dizer que uma grande porcentagem de CTA & # 8217; s empregam posições de estrangulamento curto, pois eles têm uma proporção muito alta de vitórias. Claro, uma grande correção de mercado e sua conta poderiam ser liquidadas. Se você pode evitar o colapso do mercado, essa estratégia é lucrativa.
Margem da carteira.
Margem de carteira é usada neste caso ao vender colocações e chamadas. O cálculo para o PM é propriedade das trocas e das corretoras, mas, em geral, eles avaliam todo o portfólio com um movimento de -12% / + 10% no mercado para determinar sua margem requerida. Outras variáveis, como volatilidade e fatores específicos de corretagem, e fatores de risco personalizados também produzem efeito. Ou seja, para as mesmas posições, posso ter requisitos ligeiramente diferentes de uma corretora para outra, ou mesmo de uma conta para outra dentro da mesma corretora. Mesmo os instrumentos específicos terão diferentes parâmetros de risco. Todos os quais são algo subjetivos e controlados pela corretora e trocas.
O PM oferece uma enorme vantagem e alavanca sobre outras opções.
Por exemplo, olhemos para o atual SPX put trading 2SD e 53 dias para fora:
O PM exige 16% a margem do que o RegT e 1,6% a margem, uma margem de caixa. Mas a margem PM é muito mais fluida do que as outras. À medida que o mercado diminui, o requisito de margem é aumentado. Os detalhes de PM margining são muito mais complexos e # 8211; mas por uma questão de simplicidade e devido ao fato de não conseguir calcular a margem PM, assumirei que é uma porcentagem constante da margem RegT.
Short Puts.
Eu irei me concentrar nas peças curtas, uma vez que as chamadas curtas são uma proporção menor para os lucros globais. As chamadas são muito baratas em comparação com as put, e a Karen vende a metade do número de chamadas para as put. Tenho certeza de que ele acrescenta à sua linha inferior, mas, por simplicidade, deixarei-os por agora.
O seguinte mostra o perfil de risco para o SPX 1875 curto colocado a partir do início de abril.
Este comércio pode ganhar US $ 600 se o SPX fechar acima de 1875 em 52 dias. Mas, olhando o P / L nas fatias de preços, você pode ver o quão rapidamente esse comércio perde o valor à medida que o mercado cai. Se o mercado cair -12%, o comércio ficaria debaixo da água em 7.4k. Na verdade, é pior do que isso, uma vez que não leva em consideração quaisquer alterações à vega devido à queda.
Com PM margining, o valor em uma queda de -12% deve ser maior do que a liquidez líquida da sua conta. Então, se você tiver um portfólio de US $ 1 milhão, você poderia vender 135 contratos. Mas à medida que o mercado cair ou a volatilidade aumenta, seu cálculo de -12% aumentará e você será colocado em um status único.
Regras de teste.
Não vou tentar replicar perfeitamente as negociações de Karen, uma vez que é impossível # 8211; mas concentrar-se na viabilidade da venda de peças curtas. Especificamente:
Venda coloca utilizando 50% da margem Venda Coloca em 2SD Venda Coloca entre 40-56 dias para expirar Abrir 1 troca por semana. Idealmente em um grande dia. Cada comércio usa 25% da alocação comercial (ou 12,5% da margem) Apenas segure 4 negociações abertas ao mesmo tempo. Feche o início quando atinge 80% do lucro Os retornos são compostos. Eu aproximo a margem de PM como 30% de Reg-T (2X o que eu encontrei acima).
Sob a situação ideal, os negócios devem ser fechados com 80% de lucro em cerca de 4 semanas.
Short Puts & # 8211; Não há ajustes.
Primeiro, quero ver o quão ruim pode ser.
Se você estava dormindo ao volante e não fez nada para proteger sua posição, sua conta é claramente liquidada e rapidamente. Observe que isso é com uma margem de 50%, mas eu já vi mesmo usando margem de 25% ao configurar os negócios, provavelmente resultaria em uma chamada de margem.
Short Puts & # 8211; Venda a 30% PITM.
A probabilidade de 70% de OTM é importante para a estratégia da Karen (ou 30% de ITM). Faz sentido. Sobre esse ponto, Gamma começa a acelerar. Este teste simplesmente fechará o comércio no perguntar quando o delta da colocação for & gt; 0,30 (uma aproximação aproximada de 30% de ITM).
Claramente, isso sozinho ajuda dramaticamente a proteger a posição. Existem várias gotas grandes (-30-50%), mas, em geral, a estratégia é bastante rentável devido a esse período muito longo em 2018-2017.
Short Puts & # 8211; O rolo cai para 30% de PITM.
Mas Karen não simplesmente fecha suas put, ela as rola, às vezes aumenta essas posições (como eu entendo) e vende mais chamadas para ajudar a compensar a perda.
Este teste mostra os resultados de rolar as put e colocar outro comércio 2SD na mesma expiração. É interessante notar que isso piora. Como pegar moedas de um centavo na frente de um rolo de vapor. O crash inicial de 2008 perde 75% do valor da conta. As gotas subsequentes são semelhantes em magnitude para aqueles sem os rolos.
Conclusão.
Os dados de 2008/2009 devem ser tomados com um grão de sal, pois não houve semanários para negociar. Se o acidente de 2008 aconteceu hoje, acho que os resultados seriam um pouco melhores devido ao fato de que você poderia espalhar seu risco de volatilidade por mais expirações.
Também fiquei surpreso ao ver que o rolamento piorou a situação. Verdade, esta não é a estratégia da Karen. Ela também vende chamadas, mas eu não sei como essas chamadas poderiam compensar essas lacunas. Alegadamente, Karen ganhou lucro em 2008, mas não tenho certeza de que ela revele como. Não tenho certeza de que ela esteja seguindo as mesmas regras ou não. Ela provavelmente estava seguindo a tendência e negociando menos puts / mais chamadas no caminho para baixo. E provavelmente em menor escala.
Continua.
SunnySide Up Follow Up.
Foi apontado para mim que os caras da TastyTrade não trocam sua estratégia SunnySide Up em ações com um volume médio inferior a 2M. Não lembro isso no vídeo, mas, aparentemente, é um conhecimento comum para aqueles que seguem o show.
Este é o gráfico revisado ao levar em consideração o volume.
A primeira coisa a observar é que o comércio ISRG não está incluído e a conta mostra lucro. Há um pouco menos trocas, mas, em geral, vejo uma taxa de ganhos de 93% (25 vitórias em 27 negócios). Essa perda importante foi a NFLX. Embora isso tenha devastado a performance para esse ponto, a recuperação foi bastante rápida.
A segunda coisa a notar é que esses resultados combinam bastante com o que TT apresentou em seu segmento de vídeo.
Para sorrisos, aqui está o desempenho de 3 anos com o limite subjacente definido para US $ 50 e o volume em 2M:
Essa gota maciça já não é NFLX (é a queda apenas anterior), mas GMCR. Em vez de 27 negócios, havia 73 com uma proporção de 86%, mas um retorno médio mais elevado.
SunnySide Up.
Normalmente, não vejo TastyTrade. Não porque não sejam bons conteúdos, mas simplesmente não tenho tempo. Mas várias vezes essa estratégia do SunnySide Up atravessou minha mesa.
Eu inicialmente assisti o vídeo descrevendo o comércio. Eu estava interessado. Ele descreveu um comércio de ganhos que teve bons resultados, no entanto, o lado positivo incluiu uma chamada curta nua. Eu troquei alguns negócios e vi explosões maciças (GMCR). Eu pensei que isso fosse muito arriscado para mim. Em seguida, cruzei minha mesa novamente meses depois, pensei que seguiria mais algumas trocas de papel e vi uma perda muito grande novamente (SPLK desta vez). Mas, claro, meu tamanho de amostra era pequeno e talvez eu estivesse escolhendo eles incorretamente. Uma coisa que realmente me incomoda no vídeo é que falta detalhes. Eles fornecem parâmetros e algumas estatísticas, mas não mostram curvas P / L ou reduções. Considerando que há posições curtas nuas, acho isso duvidoso. Vamos testá-lo.
Este comércio envolve a compra de uma chamada de touro de um caixa eletrônico e a venda de uma chamada nua que é 84% de OTM no prazo mais próximo. O chamado nu precisa trazer crédito suficiente para pagar o spread. O comércio é colocado imediatamente antes do anúncio de ganhos, e o comércio é fechado no dia seguinte.
Exemplo usando LULU para mostrar a estrutura.
Como eles descrevem no vídeo, os ganhos podem ir de uma das três maneiras: para cima, para baixo ou para nenhum lado. Este comércio permite que você coloque uma aposta em dois desses, capturando a paixão por volatilidade, mas o deixa fortemente exposto no terceiro. A maioria dos ganhos diz estar dentro das expectativas dos fabricantes de mercado. Colocando a chamada nua 84% OTM coloca-o bem fora de 1 SD do movimento esperado. Eu particularmente não gosto de posições não cobertas em eventos binários como esses, mas esta é uma configuração agradável.
O saboroso comércio mostra os seguintes resultados para testar 3 anos de trades.
Estes se parecem com resultados agradáveis, mas note que eles não falam sobre esses dois negócios de perda, nem tampouco como eles alocam os negócios. É 1 contrato por comércio ou até $ X da margem por comércio. Eu assumirei que eles querem arriscar aproximadamente o mesmo valor por comércio. Uma vez que eles mencionam estoques muito caros, e a margem sobre estes é muito alta, eu assumirei uma margem máxima inicial de $ 20k por comércio.
Eu tentarei manter os mesmos parâmetros que o TT. Eles mencionam que isso só funciona em estoques caros, mas eu não consegui o preço de limiar, então vou começar com um mínimo de $ 100. Eu também vou usar o delta na chamada curta como um proxy para o ITM%. Não é perfeito, mas quanto mais próximo da expiração, mais próximos esses números convergem.
Esta é a curva de lucros e perdas nos últimos 3 anos que terminam em 7/30 (no momento em que eu tenho dados até esta data).
Estes não são resultados escolhidos pela cereja. Isso é simplesmente os últimos 3 anos de dados do último ponto de dados que tenho. Essa é uma queda bastante íngreme devido aos ganhos da ISRG & # 8217; s. Verifiquei os resultados com a tentativa da TOS & # 8217; s:
Com certeza, o TOS confirma meus resultados. Além disso, o TOS mostra um ranking IV de cerca de 85% para ISRG naquele dia. Penso que, por todas as contas, este é um comércio que cai bem em seus parâmetros. Mas desperdiçou 3 anos de ganhos durante a noite.
Se eu alterar o limite do preço subjacente para US $ 50, obtendo os seguintes resultados:
Um passeio muito mais rochoso, mas pelo menos lucrativo.
Por curiosidade, eu também olhei esse comércio nos últimos 5 anos. Curiosamente, essas configurações de comércio foram muito difíceis de encontrar antes de 3 anos atrás. Só não havia tentativas suficientes para as chamadas curtas do que eu posso ver.
Conclusão.
Eu admito que eu sou bastante conservador quando se trata de negociação. Eu gosto de eventos ganhos, mas esse comércio me deixa nervosa. Primeiro, os retornos não são ótimos. Eu gosto de um retorno de 2% durante a noite, mas a configuração comercial é difícil de encontrar.
Em segundo lugar, há algumas perdas muito grandes (ISRG, GOOG, GMCR, CMG, NFLX) que podem superar qualquer lucro que você possa ter. Quando 3 + anos de lucros podem ser aniquilados com 1 mau comércio, bem, isso é apenas uma configuração comercial que eu realmente não gosto. Certo, os negócios ruins podem acontecer em outras configurações e ter consequências semelhantes, mas isso é durante a noite. Não há possibilidade de administrar esse comércio dentro do horário do mercado.
Esta semana, vamos analisar as implicações que a volatilidade implícita tem nos negócios de condores de ferro. A volatilidade implícita pode ser um bom indicador sobre quando e onde entrar em um comércio?
Para começar, observamos a volatilidade implícita das opções de ATM para o RUT para as primeiras expirações de três meses nos últimos 9 anos:
O mês da frente é definitivamente mais volátil, como seria de esperar, mas os 2º e 3º meses procuram rastrear um ao outro de perto. Podemos ver que o mínimo é de cerca de 15 e o máximo está no bairro de 70. Tenho em atenção que estou calculando a volatilidade implícita da cadeia de opções como uma média ponderada das IVs da opção ATM # 8217; s.
Esses testes usarão os seguintes limiares IV:
0,10 0,125 0,15 0,175 0,20 0,225 0,25 0,30 0,40 0,5 0,6 0,7.
Observe como o gráfico mostra, não devemos esperar nenhuma transação com uma IV abaixo de 0,10. O uso desse valor serve como verificação de sanidade nos resultados.
IVs maior que o limite.
A primeira corrida de teste usa o IV como um limite mínimo para entrar em um comércio. Por exemplo, negociações com um mínimo de IV de 25 provavelmente não entrarão em um comércio quando este artigo foi escrito (IV é de cerca de 16).
A linha superior são as IVs.
A primeira coisa a observar é que os negócios que exigem uma IV acima de 30 são muito difíceis de encontrar. Negociações superiores a 30 ocorreram menos de 14 vezes nos últimos 10 anos. Os dados apresentados acima para esses negócios de alta voltagem são interessantes, mas não podem ser contabilizados devido ao tamanho da população muito baixa. Mas é interessante notar que pode haver uma vantagem para os negócios de delta baixos tem IBs extremamente elevados em relação ao alto comércio de delta.
Em geral, eu diria que há efeito marginal ao usar o IV como único critério de entrada até o IV começar a chegar ao norte de 22,5. Entre um IV de 22,5 e 30, há um tamanho de amostra significativo e o limiar IV, especialmente em deltas inferiores, parece beneficiar o comércio.
Retornos esperados sobre o mínimo IV.
Olhando para um gráfico dos retornos esperados com base no uso de um limite IV mínimo, podemos ver alguns padrões. Em primeiro lugar, para as negociações de IV extremamente elevadas (que são muito raras), os negócios do Mes da parte da frente do delta são muito bons, assim como todos os deltas no 3º mês. Mas, novamente, isso é baseado em um tamanho de amostra muito pequeno.
Em segundo lugar, muitos comerciantes costumam notar que o condor negocia quando o IV está sob o & # 8216; X & # 8217; não valem a pena. Ao escrever isso, o VIX e RVX estão em mínimos extremos, e este comentário é um sentimento freqüentemente compartilhado. Mas de acordo com esses dados, ele realmente não se levanta. As negociações de baixa IV fazem bem. Mas temos que esperar por mais alguns testes para ter certeza de que seu efeito é devido às negociações de baixa IV e não ser apoiado por outros negócios de alta IV.
IVs Menos do Limiar.
Agora, vamos olhar para a situação inversa. E se colocarmos um limite superior na entrada IV de um comércio.
Melhoria do Fator de Lucro por níveis máximos de IV (IV em colunas)
Agora, podemos ver que as negociações de IV muito baixas foram muito mais difíceis de encontrar, exceto para o Mês da Frente. Estabelecer um limite IV máximo pode ser prejudicial para os negócios dota frente dota, mas em grande parte o efeito é marginal. O Mês da Frente, as negociações de baixa IV (ou seja, menores de 18) parecem apresentar melhor que a linha de base, o que fornece evidências de que pode haver boas negociações de IC em ambientes de baixa volatilidade.
A maioria dos negócios no segundo mês tem efeito marginal. Mas o terceiro mês parece ter melhorias não marginais em negócios com IV inferior a 20.
IV Entre os Limiares.
Agora, podemos olhar para combinar um limite inferior e superior e ver se existem padrões aparentes.
Melhoria do Fator de Lucro entre os intervalos IV Limitados.
Se você fosse apenas negociar dentro de um intervalo específico, os ambientes IV mais baixos realmente lhe dariam um impulso. Há também alguns bons cenários no Mês da Frase com IVs entre 25 e 50. Se você deseja apenas trocar as faixas de IV muito altas, estará aguardando muito tempo para iniciar uma troca, mas você também deve recomendar usar Os negócios Back Month. Desta tabela podemos ver as maiores melhorias são:
IV entre 13 e 18: Delta inferior em qualquer mês. IV entre 18 e 20: transados ​​do mês da frente do delta muito baixos, ou comércio de delta inferior no terceiro mês. IV entre 20 e 30: não há vencedor claro. A maioria dos negócios parece ter um impacto marginal. IV entre 30 e 50: Parte inferior do delta inferior IV IV sobre 50: transações do terceiro mês.
Então, & # 8230; podemos usar isso para ajudar a escolher melhores posições.
Retorno esperado com intervalos IV limitados.
Acima é um heatmap dos retornos esperados de todos os negócios com volatilidades implícitas limitadas. Aqueles comércios com número muito baixo de negócios são circundados em vermelho. Cada coluna é colorida de acordo com os melhores e piores artistas para essa gama IV.
Observe a tendência nos meses de atraso: os negócios dota elevados apresentam pior e pior à medida que o intervalo IV é aumentado, exceto os níveis extremos.
Hoje, os IVs do RUT são 15.3, 16.6 e 17.9 a partir desta escrita. Todos eles caem diretamente na segunda coluna. De acordo com esses dados, pode ser mais vantajoso inserir um comércio Front-Month com Deltas entre 15 e 22, ou um comércio de mês atrasado com deltas abaixo de 22.
Para mim, esse tipo de dissipação acredita que não há bons retornos em ambientes de baixa volatilidade. Na verdade, de acordo com esses dados, o mês da frente comercial na faixa de 13 a 20 delta exibiu aqueles em 20 a 25. Muito pelo contrário do que eu entendo muitos para acreditar. MAS, esses negócios são mantidos até a expiração, e geralmente não é praticado & # 8230;
Conclusão.
Os ambientes de baixa IV podem não ser tão ruins quanto muitos parecem reivindicar. Na verdade, a faixa Mid-IV mostrou historicamente apresentar um pouco pior. Mas, em ambos os casos, o IV pode ser uma ferramenta muito útil para selecionar o mês e o qual atinge para entrar.
Acredite ou não, esse teste levou um bom tempo. Eu pensei que seria trivial implementar, mas continuei encontrando nuggets interessantes para investigar (além de muita refatoração na minha base de código). Mas o esforço vale a pena e não posso esperar para testar esses conceitos em uma base mais ampla de instrumentos.
Arquivos de teste:
Pós-navegação.
Opção I / O é dedicado a escrever, testar e publicar cenários Backtest em estratégias de opções. Estou inicialmente concentrado em negócios Iron Condor, mas eventualmente planejo testar outras estratégias, como Calendários e Straddles.
Se você tiver dúvidas ou sugestões, insira um comentário ou desative um email para determinar.
Próximos testes.
Estes são alguns dos testes futuros e / ou potenciais que estou planejando em relatórios. Se você tiver alguma sugestão, deixe-me uma nota.
Stop Loss & amp; Limites Prêmios Mínimos VIX / RVX para entrada de tempo e saídas IV / HV para entrada de temporização e saídas Operações de Escalação Negociações de rolamento Venda de saldos negativos Delta Neutral Calendário de operações Bombas / Proteção de cisne preto Uso de indicadores Momentum Bandas Bollinger Método Queen of the Condors Método CondorOptions.