sistema de comércio de Oddball
• Uma das melhores maneiras de acompanhar a verdadeira dinâmica do mercado é monitorar seus problemas avançados e em declínio. Aqui está uma estratégia que usa o impulso de avançar questões para o tempo transações de curto prazo.
(markbrown) em 1987.
Outro sistema de Oddball.
Active Trader Magazine - Laboratório de Sistema de Negociação.
• Bottom line: Dado o sistema original foi totalmente divulgado e não alteramos nenhum parâmetro, isso mostra um resultado bastante bom. Muitos sistemas comerciais são frequentemente otimizados para certos mercados; este não era.
Blog NeoTicker.
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Oddball System & # 8211; Uma atualização.
OddBall é criado por Mark Brown e foi apresentado na revista Active Trader. É um sistema comercial projetado para negociar o futuro do índice S & # 038; P (ou a contrapartida emini). A geração de sinal do Oddball não depende dos dados do preço em si. Em vez disso, ele é baseado nos dados de Antecedentes Avançados da NYSE. Nós originalmente postamos esta implementação do sistema no NeoTicker e sua performance em 2003.
Aqui está uma atualização do desempenho atual desse sistema interessante.
1. S & # 038; P ou emini S & # 038; P Gráfico horário, 9:30 AM a 4:15 PM ET.
2. NYSE Advance Issues Hourly Chart.
3. Vá por muito tempo quando a taxa de mudança nas questões avançadas excedeu o nível longo prescrito.
4. Vá curto quando a taxa de mudança nas questões avançadas excedeu o nível curto prescrito.
Para mais informações detalhadas sobre OddBall, aqui está o link.
A versão NeoTicker do OddBall está disponível aqui.
Aqui está um gráfico do Oddball System em ação,
Uma imagem de um milhão de palavras, aqui está a curva de equidade do sistema desde o final de 1998,
Do ponto de vista, é óbvio que o sistema está em um período prolongado de retirada desde o final de 2002. Considere que o sistema foi publicado em dezembro de 2000, ele foi extremamente bom por quase 2 anos antes da quebra atual.
Vamos dar uma olhada no desempenho anual do sistema,
É óbvio que o sistema vem caindo em porcentagem de vencedores desde o ano de 2002. É significativamente menor do que até o ano de 1999.
Desde então, se você verificar as curvas de equivalência acima, você notaria que o capital do lado longo apenas não está indo em qualquer lugar desde o ano de 2001. Alguns podem tentar argumentar que no ano 2000 é um mercado de tendência, mas isso não é realmente confiável argumento porque durante o ano 2000-2001, o sistema está indo bem no lado longo.
Isso em combinação com o baixo valor em porcentagem de vencedores, é o sinal de um sistema perder sua vantagem.
Tivemos a chance de parar de negociar o sistema?
No final do ano de 2002, se você verificar consistentemente a estabilidade dos sistemas que você troca, você já colocaria esse sistema na lista de observação, porque não faz o que deveria fazer.
No início do ano de 2003, a queda dos vencedores percentuais é tão profunda, qualquer pessoa deveria ter parado de comercializá-lo porque suas características já não combinam com as que vimos no período de teste. Como um exercício, você pode realizar uma comparação mês a mês nas estatísticas de desempenho, então você verá o que quero dizer.
Como se opor a apenas lançar este sistema na lixeira, existe alguma coisa útil que possamos reutilizar?
Talvez incorporando a idéia em outros modelos comerciais para melhorar as chances?
Vamos deixar isso para o próximo artigo.
2 Comentários no & # 8220; Oddball System & # 8211; Uma atualização & # 8221;
Reagrding estabilidade dos sistemas # 830; eu estaria interessado em aprender um pouco mais sobre como um checa / faixas de estabilidade de um sistema. Você aplica uma prova estática para fazer essa determinação. Quais outros métodos estão disponíveis. Quando eu decidir trocar um sistema, geralmente olho para o máximo de retirada dos meus testes históricos, geralmente faço isso durante um longo período de dados tanto na amostra como fora da amostra. Eu então decidi arriscar 1,5 a 2 vezes a redução máxima. Eu realmente não tenho um bom motivo analítico para essa escolha, exceto que muitas vezes eu posso pagar esse tipo de risco. Como eu me lembro, esta é uma abordagem sugerida em um dos Larry Williams & # 8217; livros. Eu então acho que se eu chegar a essa redução, o sistema estava em forma de curva ou as características de mercado mudaram. Suponho que olhar para o tipo de Monte Carlo pode me dar uma idéia de quanto arriscar e se é razoável assumir esses riscos. Ou pode-se determinar com base nos testes históricos quanto tempo demoraria para duplicar o dinheiro de um e depois, quando negociar, ver se você está na pista ou não, mas novamente, não há certeza de quão válida é essa abordagem.
Quando você projeta um sistema comercial, geralmente há uma a duas propriedades-chave dos dados subjacentes que o sistema depende. Se você não sabe quais são essas propriedades ou características, então você realmente não conhece seu sistema 🙂
Por exemplo, o sistema OddBall depende muito das características de reversão de 2 a 3 dias do SP. Também depende muito do efeito principal dos dados de problemas avançados. Assim, uma vez que essas características não são verdadeiras, o sistema não funcionará mais. Você não precisa esperar até o máximo de tirar para saber que & # 8211; O que você faz é acompanhar a estabilidade dessas características para medir a saúde do sistema. Eu acho que mencionei isso em outro artigo # 8211; não exatamente na mesma redação, é claro.
sistema de comércio de Oddball
Sobre - Com o advento dos microcomputadores no final da década de 1970, Brown determinou que os computadores poderiam beneficiá-lo na negociação de commodities e começaram uma carreira prolífica como programador e pesquisador de informática, desenvolvendo dezenas de modelos e metodologias comerciais originais. Esta pesquisa e desenvolvimento foi realizado utilizando super computadores e linguagens de programação proprietárias. Os trabalhos de Mark, como o Oddball System, foram divulgados em livros, revistas, várias formas de mídia eletrônica e compromissos.
Leia uma história verdadeira: na busca do Santo Graal.
Smith Barney - desenvolvedor automatizado do sistema de negociação proprietário em Smith Barney.
Consultor de fundos internacionais, comerciante individual, consultor técnico e patrocinador da plataforma TradeVec.
Melhor sistema OddBall.
O OddBall System original já não funciona desde o final do ano de 2001 (veja o Sistema OddBall & # 8211; Uma Atualização). Aqui está uma tentativa de melhorar o sistema.
O sistema de Oddball original já não funciona devido à mudança no comportamento nos problemas de antecipação da NYSE mudou.
A mudança pode ser descrita em 2 áreas diferentes. Primeiro, o intervalo em que os dados de antecipação dos dados cobertos antes do final de 2001 é significativamente menor em comparação com o intervalo que vemos nos últimos anos. Em segundo lugar, os níveis extremos registrados com antecedência são significativamente mais altos / baixos agora do que os níveis registrados antes de 2002.
Assim, o método de mudança de taxa original do que detecta as voltas do mercado no estágio inicial torna-se mais barulhento e menos confiável.
Para melhorar o sistema, podemos usar uma resolução mais fina para obter mais detalhes a partir dos dados, ou podemos usar alguma forma de filtragem para remover os sinais que são considerados menos confiáveis. Eu vou aplicar as duas técnicas para ver se podemos melhorar os resultados.
1. S & # 038; P ou emini S & # 038; P Gráfico de 30 minutos, das 9:30 às 4:00 da tarde.
2. NYSE Advance Issues Gráfico de 30 minutos.
3. Use somente dados completos do dia de negociação.
4. Vá por muito tempo quando a taxa de mudança nas questões avançadas excedeu o longo nível prescrito.
5. Vá curto quando a taxa de alteração em questões avançadas excedeu o nível curto prescrito.
6. Não pegue o sinal longo em 4 quando o Stochastics diário excedeu o nível de filtro predefinido.
7. Não tome o sinal curto em 5 quando o Stochastics diário caiu abaixo do nível de filtro predefinido.
Aqui está um gráfico com este sistema aplicado,
O desempenho geral desta nova variação de OddBall parece impressionante, especialmente se compararmos isso com a redução significativa no sistema OddBall original.
Embora este novo sistema não sofra o enorme desconto, como na versão original, no entanto, seu desempenho caiu significativamente comparando agora com o período anterior a 2002. Um dos fatos contribuintes é a contração na faixa de negociação diária do S & # 038; P . Para melhorar ainda mais o sistema, teremos de levar em consideração esse fator.
Para aqueles que estão interessados na otimização, uma versão otimizada deste novo sistema estranho pode melhorar 30% se eu usar níveis específicos longos e níveis específicos curtos. A configuração que estou usando agora é simétrica para o lado longo e curto.
Os dados do símbolo ESD_F e QC: ADVN. NY estão disponíveis diretamente para download se você mudar para usar No Feed no NeoTicker.
Suas informações não serão compartilhadas com ninguém.
Brokerage Deals for Premium Membership.
A negociação de câmbio em margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores.
Oddball System & # 8211; Uma atualização.
OddBall é criado por Mark Brown e foi apresentado na revista Active Trader. É um sistema comercial projetado para negociar o futuro do índice S & # 038; P (ou a contrapartida emini). A geração de sinal do Oddball não depende dos dados do preço em si. Em vez disso, ele é baseado nos dados de Antecedentes Avançados da NYSE. Nós originalmente postamos esta implementação do sistema no NeoTicker e sua performance em 2003.
Aqui está uma atualização do desempenho atual desse sistema interessante.
1. S & # 038; P ou emini S & # 038; P Gráfico horário, 9:30 AM a 4:15 PM ET.
2. NYSE Advance Issues Hourly Chart.
3. Vá por muito tempo quando a taxa de mudança nas questões avançadas excedeu o nível longo prescrito.
4. Vá curto quando a taxa de mudança nas questões avançadas excedeu o nível curto prescrito.
Para mais informações detalhadas sobre OddBall, aqui está o link.
A versão NeoTicker do OddBall está disponível aqui.
Aqui está um gráfico do Oddball System em ação,
Desempenho desde 1999.
Uma imagem de um milhão de palavras, aqui está a curva de equidade do sistema desde o final de 1998,
Do ponto de vista, é óbvio que o sistema está em um período prolongado de retirada desde o final de 2002. Considere que o sistema foi publicado em dezembro de 2000, ele foi extremamente bom por quase 2 anos antes da quebra atual.
O que está errado?
Vamos dar uma olhada no desempenho anual do sistema,
É óbvio que o sistema vem caindo em porcentagem de vencedores desde o ano de 2002. É significativamente menor do que até o ano de 1999.
Desde então, se você verificar as curvas de equivalência acima, você notaria que o capital do lado longo apenas não está indo em qualquer lugar desde o ano de 2001. Alguns podem tentar argumentar que no ano 2000 é um mercado de tendência, mas isso não é realmente confiável argumento porque durante o ano 2000-2001, o sistema está indo bem no lado longo.
Isso em combinação com o baixo valor em porcentagem de vencedores, é o sinal de um sistema perder sua vantagem.
Tivemos a chance de parar de negociar o sistema?
No final do ano de 2002, se você verificar consistentemente a estabilidade dos sistemas que você troca, você já colocaria esse sistema na lista de observação, porque não faz o que deveria fazer.
No início do ano de 2003, a queda dos vencedores percentuais é tão profunda, qualquer pessoa deveria ter parado de comercializá-lo porque suas características já não combinam com as que vimos no período de teste. Como um exercício, você pode realizar uma comparação mês a mês nas estatísticas de desempenho, então você verá o que quero dizer.
Comida para pensamentos.
Como se opor a apenas lançar este sistema na lixeira, existe alguma coisa útil que possamos reutilizar?
Talvez incorporando a idéia em outros modelos comerciais para melhorar as chances?
Vamos deixar isso para o próximo artigo.
Suas informações não serão compartilhadas com ninguém.
Brokerage Deals for Premium Membership.
A negociação de câmbio em margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores.
Sobre - Com o advento dos microcomputadores no final da década de 1970, Brown determinou que os computadores poderiam beneficiá-lo na negociação de commodities e começaram uma carreira prolífica como programador e pesquisador de informática, desenvolvendo dezenas de modelos e metodologias comerciais originais. Esta pesquisa e desenvolvimento foi realizado utilizando super computadores e linguagens de programação proprietárias. Os trabalhos de Mark, como o Oddball System, foram divulgados em livros, revistas, várias formas de mídia eletrônica e compromissos.
Leia uma história verdadeira: na busca do Santo Graal.
Smith Barney - desenvolvedor automatizado do sistema de negociação proprietário em Smith Barney.
Consultor de fundos internacionais, comerciante individual, consultor técnico e patrocinador da plataforma TradeVec.
Melhor sistema OddBall.
O OddBall System original já não funciona desde o final do ano de 2001 (veja o Sistema OddBall & # 8211; Uma Atualização). Aqui está uma tentativa de melhorar o sistema.
O sistema de Oddball original já não funciona devido à mudança no comportamento nos problemas de antecipação da NYSE mudou.
A mudança pode ser descrita em 2 áreas diferentes. Primeiro, o intervalo em que os dados de antecipação dos dados cobertos antes do final de 2001 é significativamente menor em comparação com o intervalo que vemos nos últimos anos. Em segundo lugar, os níveis extremos registrados com antecedência são significativamente mais altos / baixos agora do que os níveis registrados antes de 2002.
Assim, o método de mudança de taxa original do que detecta as voltas do mercado no estágio inicial torna-se mais barulhento e menos confiável.
Para melhorar o sistema, podemos usar uma resolução mais fina para obter mais detalhes a partir dos dados, ou podemos usar alguma forma de filtragem para remover os sinais que são considerados menos confiáveis. Eu vou aplicar as duas técnicas para ver se podemos melhorar os resultados.
1. S & # 038; P ou emini S & # 038; P Gráfico de 30 minutos, das 9:30 às 4:00 da tarde.
2. NYSE Advance Issues Gráfico de 30 minutos.
3. Use somente dados completos do dia de negociação.
4. Vá por muito tempo quando a taxa de mudança nas questões avançadas excedeu o longo nível prescrito.
5. Vá curto quando a taxa de alteração em questões avançadas excedeu o nível curto prescrito.
6. Não pegue o sinal longo em 4 quando o Stochastics diário excedeu o nível de filtro predefinido.
7. Não tome o sinal curto em 5 quando o Stochastics diário caiu abaixo do nível de filtro predefinido.
Aqui está um gráfico com este sistema aplicado,
O desempenho geral desta nova variação de OddBall parece impressionante, especialmente se compararmos isso com a redução significativa no sistema OddBall original.
Embora este novo sistema não sofra o enorme desconto, como na versão original, no entanto, seu desempenho caiu significativamente comparando agora com o período anterior a 2002. Um dos fatos contribuintes é a contração na faixa de negociação diária do S & # 038; P . Para melhorar ainda mais o sistema, teremos de levar em consideração esse fator.
Para aqueles que estão interessados na otimização, uma versão otimizada deste novo sistema estranho pode melhorar 30% se eu usar níveis específicos longos e níveis específicos curtos. A configuração que estou usando agora é simétrica para o lado longo e curto.
Os dados do símbolo ESD_F e QC: ADVN. NY estão disponíveis diretamente para download se você mudar para usar No Feed no NeoTicker.
Suas informações não serão compartilhadas com ninguém.
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A negociação de câmbio em margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores.
Oddball System & # 8211; Uma atualização.
OddBall é criado por Mark Brown e foi apresentado na revista Active Trader. É um sistema comercial projetado para negociar o futuro do índice S & # 038; P (ou a contrapartida emini). A geração de sinal do Oddball não depende dos dados do preço em si. Em vez disso, ele é baseado nos dados de Antecedentes Avançados da NYSE. Nós originalmente postamos esta implementação do sistema no NeoTicker e sua performance em 2003.
Aqui está uma atualização do desempenho atual desse sistema interessante.
1. S & # 038; P ou emini S & # 038; P Gráfico horário, 9:30 AM a 4:15 PM ET.
2. NYSE Advance Issues Hourly Chart.
3. Vá por muito tempo quando a taxa de mudança nas questões avançadas excedeu o nível longo prescrito.
4. Vá curto quando a taxa de mudança nas questões avançadas excedeu o nível curto prescrito.
Para mais informações detalhadas sobre OddBall, aqui está o link.
A versão NeoTicker do OddBall está disponível aqui.
Aqui está um gráfico do Oddball System em ação,
Desempenho desde 1999.
Uma imagem de um milhão de palavras, aqui está a curva de equidade do sistema desde o final de 1998,
Do ponto de vista, é óbvio que o sistema está em um período prolongado de retirada desde o final de 2002. Considere que o sistema foi publicado em dezembro de 2000, ele foi extremamente bom por quase 2 anos antes da quebra atual.
O que está errado?
Vamos dar uma olhada no desempenho anual do sistema,
É óbvio que o sistema vem caindo em porcentagem de vencedores desde o ano de 2002. É significativamente menor do que até o ano de 1999.
Desde então, se você verificar as curvas de equivalência acima, você notaria que o capital do lado longo apenas não está indo em qualquer lugar desde o ano de 2001. Alguns podem tentar argumentar que no ano 2000 é um mercado de tendência, mas isso não é realmente confiável argumento porque durante o ano 2000-2001, o sistema está indo bem no lado longo.
Isso em combinação com o baixo valor em porcentagem de vencedores, é o sinal de um sistema perder sua vantagem.
Tivemos a chance de parar de negociar o sistema?
No final do ano de 2002, se você verificar consistentemente a estabilidade dos sistemas que você troca, você já colocaria esse sistema na lista de observação, porque não faz o que deveria fazer.
No início do ano de 2003, a queda dos vencedores percentuais é tão profunda, qualquer pessoa deveria ter parado de comercializá-lo porque suas características já não combinam com as que vimos no período de teste. Como um exercício, você pode realizar uma comparação mês a mês nas estatísticas de desempenho, então você verá o que quero dizer.
Comida para pensamentos.
Como se opor a apenas lançar este sistema na lixeira, existe alguma coisa útil que possamos reutilizar?
Talvez incorporando a idéia em outros modelos comerciais para melhorar as chances?
Vamos deixar isso para o próximo artigo.
Suas informações não serão compartilhadas com ninguém.
Brokerage Deals for Premium Membership.
A negociação de câmbio em margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores.
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